Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,42 % 2,78 % 15,37 % -2,06 % -0,19 % -0,09 % 29,59 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,21 % -0,54 % 0,73 % 3,29 % 0,09 % 0,80 % -2,91 % 2,00 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,26 % -0,76 % 0,06 % 1,32 % 1,48 % 1,52 % -5,64 % -13,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,81 % 6,87 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -0,79 % -7,28 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,41 % -12,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,13 % 9,66 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -2,26 % 0,45 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,20 % -4,03 % -
Rischio
Volatilità 18,18 % 17,21 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,31 % -23,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,62 % 11,95 % -
Sortino -0,13 0,57 -
VAR 95 -2,75 % -3,37 % -
VAR 99 -9,41 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,40 -
TEV 8,01 % 8,87 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,95 1,07 -
Down Capture Ratio 1,07 1,20 -
Indice Omega 0,99 1,17 -
Reattività
Beta 0,91 1,03 -
81,47 73,51 -
Beta bull 0,94 1,09 -
Beta bear 0,74 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,34 -
Kurtosis 2,41 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR