Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,46 % 3,66 % 10,75 % 2,51 % 4,72 % 13,66 % 8,67 % - -
Categoria 0,07 % 0,76 % 3,52 % 11,33 % 4,12 % 4,96 % 10,37 % 17,75 % 28,90 % 36,35 %
Delta -0,19 % -0,30 % 0,15 % -0,58 % -1,61 % -0,24 % 3,29 % -9,08 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,74 % 4,02 % 11,99 % 4,99 % 6,68 % 12,21 % 20,24 % 33,09 % 45,46 %
Delta -0,20 % -0,28 % -0,36 % -1,24 % -2,48 % -1,96 % 1,45 % -11,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,39 % 1,29 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 0,32 % -4,84 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,95 % -4,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,79 % 2,34 % -
Categoria 3,86 % 5,10 % 5,23 %
Delta 3,93 % -2,76 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 2,35 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 14,75 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,36 % -17,53 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 10,52 % 9,91 % -
Sortino 0,46 -0,05 -
VAR 95 -3,63 % -3,36 % -
VAR 99 -5,11 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,03 -
TEV 3,52 % 3,39 % -
Information ratio (IR) 0,67 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,89 0,99 -
Indice Omega 1,15 1,02 -
Reattività
Beta 0,90 0,95 -
95,36 94,26 -
Beta bull 0,90 0,98 -
Beta bear 0,89 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,06 -
Kurtosis 0,44 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR