Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,80 % 0,23 % -3,24 % -3,00 % 0,11 % -2,35 % 10,43 % 55,41 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 0,63 % 0,39 % 0,51 % 0,62 % 0,98 % 0,77 % 2,03 % 12,14 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,03 % -0,03 % -0,04 % 0,18 % 0,43 % 0,17 % 0,09 % 0,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,94 % 32,62 % 21,72 % - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 1,35 % 5,89 % 2,70 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,22 % 0,11 % -0,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 17,27 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta 0,78 % 3,23 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 0,41 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 18,29 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,52 % -22,63 % -
Tempo di recupero 171 j 249 j -
DSR 14,78 % 10,39 % -
Sortino 0,05 1,37 -
VAR 95 -3,52 % -2,81 % -
VAR 99 -11,21 % -7,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,98 -
TEV 0,51 % 0,53 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,34 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,06 1,45 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,94 99,90 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,29 -
Kurtosis 7,60 7,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR