Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,56 % 0,84 % 2,31 % 2,53 % 2,24 % 6,40 % 12,62 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta 0,00 % 0,13 % 0,13 % 0,34 % 0,55 % 0,41 % 1,02 % 0,53 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,17 % 0,01 % -0,07 % -0,02 % -0,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,67 % 7,85 % - - - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,36 % 0,72 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,00 % -0,17 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % 3,96 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,91 % 0,13 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,01 % -0,15 % -
Rischio
Volatilità 2,78 % 4,25 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,77 % -9,10 % -
Tempo di recupero 60 j 500 j -
DSR 1,87 % 2,87 % -
Sortino 1,63 0,40 -
VAR 95 -0,49 % -0,95 % -
VAR 99 -1,32 % -1,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,27 -
TEV 0,29 % 0,34 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,46 1,08 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
98,92 99,36 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,66 0,04 -
Kurtosis 2,47 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index