Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,15 % 0,19 % 1,76 % 1,41 % 2,66 % 4,41 % 8,74 % - -
Categoria 0,00 % 0,02 % 0,41 % 1,61 % 1,44 % 2,15 % 3,94 % 8,81 % 1,65 % 4,52 %
Delta -0,22 % 0,13 % -0,22 % 0,15 % -0,03 % 0,51 % 0,47 % -0,06 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,05 % 0,29 % 1,64 % 1,71 % 2,50 % 4,60 % 9,09 % 0,99 % 6,95 %
Delta -0,16 % 0,19 % -0,10 % 0,11 % -0,29 % 0,15 % -0,18 % -0,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % 7,99 % - - - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -0,33 % 0,87 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,68 % -0,03 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,81 % 2,67 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 0,76 % -0,07 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 0,04 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 4,46 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -1,80 % -9,53 % -
Tempo di recupero 57 j 507 j -
DSR 2,04 % 3,22 % -
Sortino 0,98 -0,07 -
VAR 95 -0,51 % -1,07 % -
VAR 99 -1,26 % -1,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -0,05 -
TEV 1,78 % 2,42 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,30 0,99 -
Reattività
Beta 0,92 0,92 -
67,30 71,24 -
Beta bull 0,83 0,76 -
Beta bear 0,96 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,40 -
Kurtosis 1,35 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index