Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,15 % 0,35 % 0,99 % 2,19 % 2,30 % 5,35 % 10,44 % - -
Categoria -0,01 % 0,14 % 0,35 % 1,34 % 2,04 % 1,72 % 4,47 % 10,71 % 2,08 % 4,69 %
Delta -0,15 % 0,02 % 0,00 % -0,35 % 0,15 % 0,57 % 0,88 % -0,26 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,20 % 0,38 % 1,20 % 2,45 % 2,14 % 5,25 % 11,19 % 1,51 % 7,43 %
Delta -0,09 % -0,04 % -0,03 % -0,20 % -0,26 % 0,16 % 0,10 % -0,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % 7,99 % - - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -0,33 % 0,87 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,68 % -0,03 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 3,74 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,75 % -0,09 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,15 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 4,55 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,80 % -9,53 % -
Tempo di recupero 57 j 507 j -
DSR 2,00 % 3,21 % -
Sortino 1,45 0,29 -
VAR 95 -0,51 % -1,07 % -
VAR 99 -1,26 % -1,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,20 -
TEV 1,81 % 2,43 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,43 1,08 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
66,26 72,04 -
Beta bull 0,84 0,75 -
Beta bear 0,96 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,41 -
Kurtosis 1,37 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index