Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,12 % 0,53 % 3,15 % 4,12 % 7,08 % 10,17 % 33,96 % - -
Categoria -0,13 % -0,11 % 0,05 % 1,20 % 1,65 % 3,18 % 5,61 % 20,97 % 16,59 % 19,02 %
Delta 0,09 % 0,23 % 0,48 % 1,95 % 2,47 % 3,90 % 4,56 % 12,99 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,22 % -0,02 % 1,29 % 1,89 % 3,66 % 6,78 % 28,59 % 22,40 % 32,21 %
Delta 0,16 % 0,34 % 0,55 % 1,86 % 2,24 % 3,42 % 3,39 % 5,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,36 % 6,40 % - - - - - -
Categoria 6,94 % 9,71 % -10,70 % 3,49 % 1,66 % 8,80 % -3,90 % 3,84 %
Delta 6,41 % -3,31 % - - - - - -
Benchmark* 9,39 % 12,68 % -11,77 % 3,87 % 2,36 % 12,28 % -3,46 % 6,29 %
Delta 3,97 % -6,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,38 % 10,09 % -
Categoria 5,76 % 6,37 % 3,20 %
Delta 4,62 % 3,72 % -
Benchmark* 7,04 % 8,63 % 4,24 %
Delta 3,34 % 1,46 % -
Rischio
Volatilità 2,78 % 4,33 % -
Volatilità Categoria 2,67 % 3,62 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,88 % 4,03 % 4,68 %
Max drawdown -2,34 % -4,84 % -
Tempo di recupero 70 j 58 j -
DSR 1,63 % 2,73 % -
Sortino 4,74 2,61 -
VAR 95 -0,36 % -0,69 % -
VAR 99 -1,22 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,77 1,65 -
TEV 1,89 % 2,39 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,61 -
Up Capture Ratio 1,04 1,00 -
Down Capture Ratio 0,43 0,80 -
Indice Omega 2,69 1,91 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
60,43 70,39 -
Beta bull 0,75 0,87 -
Beta bear 0,81 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,25 -
Kurtosis 3,09 6,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index