Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 0,46 % 0,88 % 2,63 % -1,78 % -2,62 % 2,46 % 10,83 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta 0,34 % 0,20 % 0,17 % 0,55 % -1,00 % -1,50 % -0,23 % 0,63 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta 0,48 % 0,08 % 0,16 % -0,03 % -1,58 % -0,86 % -1,86 % -6,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,73 % 5,64 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta 4,25 % -0,51 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,02 % -3,06 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,57 % 3,19 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -0,12 % 0,10 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -1,01 % -1,84 % -
Rischio
Volatilità 10,29 % 8,32 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -11,84 % -11,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,16 % 6,19 % -
Sortino -0,01 0,04 -
VAR 95 -2,85 % -1,50 % -
VAR 99 -5,23 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,03 -
TEV 3,66 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,19 1,02 -
Down Capture Ratio 1,27 1,13 -
Indice Omega 1,02 1,04 -
Reattività
Beta 1,23 1,09 -
90,47 73,21 -
Beta bull 1,32 1,14 -
Beta bear 1,18 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,83 -
Kurtosis 4,15 3,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index