Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 2,60 % 2,99 % 2,80 % -5,66 % -4,49 % 2,70 % 8,54 % - -
Categoria 0,59 % 2,39 % 2,74 % 2,38 % -6,26 % -5,41 % 0,97 % 7,45 % 22,69 % 31,71 %
Delta 0,12 % 0,21 % 0,25 % 0,43 % 0,60 % 0,92 % 1,73 % 1,09 % - -
Benchmark* 0,32 % 2,77 % 2,93 % 2,30 % -5,63 % -5,03 % 2,63 % 11,83 % 32,52 % 49,30 %
Delta 0,39 % -0,18 % 0,06 % 0,50 % -0,03 % 0,54 % 0,07 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,90 % 8,46 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,83 % 1,67 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,52 % -1,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,15 % 4,22 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta 1,96 % 0,39 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta 0,50 % -1,47 % -
Rischio
Volatilità 8,88 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -11,42 % -11,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,43 % 5,63 % -
Sortino -0,24 0,25 -
VAR 95 -3,17 % -1,40 % -
VAR 99 -4,27 % -3,93 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,18 -
TEV 2,72 % 3,08 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,83 0,82 -
Down Capture Ratio 0,81 0,84 -
Indice Omega 0,93 1,08 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
92,18 85,91 -
Beta bull 0,93 0,93 -
Beta bear 0,98 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,58 -
Kurtosis 3,74 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index