Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,86 % 0,79 % 2,69 % 6,86 % 11,96 % 12,00 % 78,83 % - -
Categoria 0,03 % 1,15 % 1,45 % 3,79 % 8,46 % 13,38 % 12,62 % 55,15 % 36,83 % 112,70 %
Delta -0,13 % -0,30 % -0,66 % -1,10 % -1,61 % -1,42 % -0,62 % 23,69 % - -
Benchmark* 0,01 % 1,53 % 2,43 % 5,84 % 12,00 % 18,84 % 18,06 % 78,15 % 74,91 % 188,97 %
Delta -0,11 % -0,67 % -1,65 % -3,16 % -5,14 % -6,88 % -6,05 % 0,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,90 % 19,67 % 21,40 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 11,27 % 3,13 % 7,25 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,83 % -6,55 % 1,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,50 % 19,42 % -
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 0,06 % 5,95 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,65 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 10,87 % 12,77 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,34 % -17,06 % -
Tempo di recupero 48 j 127 j -
DSR 6,44 % 8,41 % -
Sortino 1,93 1,97 -
VAR 95 -2,03 % -2,31 % -
VAR 99 -3,01 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 1,30 -
TEV 4,26 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -1,09 0,15 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,93 -
Indice Omega 1,57 1,60 -
Reattività
Beta 0,97 0,90 -
R² 84,72 83,87 -
Beta bull 1,06 0,96 -
Beta bear 0,84 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,66 -
Kurtosis -0,12 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR