Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % -0,95 % 0,93 % 6,47 % -1,66 % 2,00 % 11,72 % 14,88 % - -
Categoria -1,56 % -0,30 % -0,25 % 2,91 % -2,95 % -0,94 % 5,71 % 8,34 % 36,29 % 41,53 %
Delta 0,66 % -0,65 % 1,18 % 3,56 % 1,28 % 2,94 % 6,02 % 6,54 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta 0,75 % -1,67 % 0,56 % 4,88 % -3,19 % -1,14 % -0,81 % 4,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,81 % 2,65 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta -2,52 % 1,89 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,76 % 3,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,99 % 3,76 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta 3,92 % 1,68 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -1,84 % 1,25 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -19,54 % -19,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,63 % 11,42 % -
Sortino 0,74 0,09 -
VAR 95 -3,44 % -3,77 % -
VAR 99 -6,38 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,07 -
TEV 14,25 % 12,55 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,10 -
Up Capture Ratio 0,67 0,71 -
Down Capture Ratio 0,63 0,69 -
Indice Omega 1,22 1,04 -
Reattività
Beta 0,52 0,63 -
49,04 52,84 -
Beta bull 0,24 0,38 -
Beta bear 0,46 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,38 -
Kurtosis 0,73 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR