Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -0,96 % 0,94 % 6,35 % -1,46 % 1,80 % 11,08 % 14,97 % - -
Categoria -1,52 % -0,26 % -0,21 % 2,95 % -2,91 % -0,90 % 5,75 % 8,38 % 36,35 % 41,59 %
Delta 0,47 % -0,70 % 1,15 % 3,40 % 1,45 % 2,69 % 5,33 % 6,59 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta 0,59 % -1,67 % 0,57 % 4,75 % -2,98 % -1,35 % -1,45 % 4,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,35 % 2,28 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta -1,98 % 1,51 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,22 % 2,85 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,64 % 3,58 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta 3,57 % 1,50 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -2,18 % 1,07 % -
Rischio
Volatilità 15,40 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,01 % 11,09 % -
Sortino 0,68 0,08 -
VAR 95 -3,63 % -3,63 % -
VAR 99 -7,10 % -5,97 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,06 -
TEV 14,38 % 12,30 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,09 -
Up Capture Ratio 0,68 0,70 -
Down Capture Ratio 0,64 0,68 -
Indice Omega 1,21 1,04 -
Reattività
Beta 0,54 0,62 -
48,50 53,98 -
Beta bull 0,22 0,36 -
Beta bear 0,52 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,40 -
Kurtosis 1,56 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR