Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 0,19 % 0,04 % 14,55 % 10,80 % 11,03 % 24,45 % 62,24 % - -
Categoria -0,65 % 0,06 % 1,00 % 13,51 % 9,43 % 10,15 % 21,56 % 55,47 % 65,73 % 153,70 %
Delta -0,18 % 0,14 % -0,96 % 1,04 % 1,37 % 0,88 % 2,89 % 6,77 % - -
Benchmark* -0,83 % -0,13 % 0,19 % 14,46 % 10,19 % 11,29 % 23,79 % 67,04 % 87,51 % 198,16 %
Delta 0,00 % 0,32 % -0,16 % 0,09 % 0,61 % -0,26 % 0,66 % -4,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 30,99 % 20,28 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 0,40 % 4,14 % 1,24 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,73 % -1,52 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,63 % 18,57 % -
Categoria 21,28 % 16,44 % 11,18 %
Delta 3,35 % 2,13 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -0,85 % -1,16 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -7,62 % -22,72 % -
Tempo di recupero 91 j 276 j -
DSR 5,68 % 10,67 % -
Sortino 3,99 1,46 -
VAR 95 -1,98 % -3,27 % -
VAR 99 -2,75 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 1,04 -
TEV 4,05 % 4,59 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 0,84 1,00 -
Indice Omega 2,01 1,45 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
84,32 90,77 -
Beta bull 0,89 0,92 -
Beta bear 1,27 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,95 -
Kurtosis -0,38 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR