Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % 0,32 % -1,60 % 2,30 % -9,53 % -7,91 % 3,68 % 42,50 % - -
Categoria -0,93 % 0,05 % -1,15 % 2,70 % -9,29 % -7,07 % 3,76 % 36,69 % 81,27 % 129,34 %
Delta -0,08 % 0,27 % -0,45 % -0,40 % -0,24 % -0,84 % -0,08 % 5,81 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta 0,02 % 0,11 % -0,24 % -0,51 % -0,21 % -0,44 % -1,32 % -4,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,30 % 19,55 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 4,65 % 0,63 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,20 % -2,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % - -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 0,64 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -1,48 % - -
Rischio
Volatilità 20,60 % - -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,69 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,60 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -4,38 % - -
VAR 99 -11,15 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 0,77 % - -
Information ratio (IR) -1,92 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,88 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -1,15 - -
Kurtosis 4,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR