Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 0,46 % 9,03 % 2,63 % 6,30 % 4,43 % 31,16 % 63,09 % - -
Categoria -0,06 % 1,02 % 6,73 % 1,81 % 4,47 % 4,19 % 22,56 % 38,64 % 37,32 % 93,04 %
Delta -0,38 % -0,55 % 2,31 % 0,82 % 1,83 % 0,23 % 8,60 % 24,45 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,17 % 7,50 % 3,02 % 5,94 % 5,06 % 28,94 % 60,14 % 73,91 % 161,42 %
Delta -0,43 % -0,71 % 1,54 % -0,39 % 0,36 % -0,64 % 2,22 % 2,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 19,36 % 20,62 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,08 % 22,94 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 11,01 % 2,87 % 6,42 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,57 % -6,86 % 1,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,02 % 14,64 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 7,98 % 5,55 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 4,18 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 14,59 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,23 % -17,56 % -
Tempo di recupero 29 j 128 j -
DSR 10,57 % 8,74 % -
Sortino 1,32 1,33 -
VAR 95 -2,29 % -2,35 % -
VAR 99 -8,23 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,92 -
TEV 5,94 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,00 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,87 0,97 -
Indice Omega 1,39 1,38 -
Reattività
Beta 0,88 0,89 -
84,87 81,43 -
Beta bull 1,00 0,88 -
Beta bear 0,78 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,63 -
Kurtosis 4,95 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR