Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -1,15 % -0,66 % 3,71 % 7,42 % 5,72 % 0,21 % 15,62 % - -
Categoria -0,06 % -1,26 % -0,56 % 3,08 % 0,89 % 4,58 % 8,99 % 19,33 % 39,15 % 44,85 %
Delta -0,57 % 0,11 % -0,10 % 0,63 % 6,53 % 1,14 % -8,78 % -3,71 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,78 % -1,22 % 1,48 % 1,67 % 6,99 % 10,39 % 25,75 % 47,14 % 54,70 %
Delta -0,53 % -0,36 % 0,55 % 2,23 % 5,75 % -1,27 % -10,18 % -10,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,64 % 11,80 % -11,85 % 17,30 % 2,68 % 18,46 % -9,28 % 7,15 %
Delta -12,30 % 7,19 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,44 % 5,25 % -
Categoria 5,96 % 6,47 % 7,27 %
Delta -9,40 % -1,22 % -
Benchmark* 6,51 % 7,74 % 8,46 %
Delta -9,95 % -2,49 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 9,70 % 8,61 % 9,03 %
Volatilità Benchmark 11,38 % 10,52 % 11,29 %
Max drawdown -19,14 % -20,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,79 % 11,24 % -
Sortino -0,53 0,21 -
VAR 95 -3,50 % -3,54 % -
VAR 99 -6,81 % -5,22 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 0,15 -
TEV 9,66 % 11,64 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,92 1,12 -
Down Capture Ratio 1,22 1,21 -
Indice Omega 0,94 1,09 -
Reattività
Beta 1,10 1,09 -
63,17 49,30 -
Beta bull 1,42 1,22 -
Beta bear 1,01 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,05 -
Kurtosis 0,76 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market