Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,68 % 0,97 % 11,02 % 6,20 % 6,44 % -1,41 % 29,40 % - -
Categoria 0,30 % 1,19 % -0,02 % 5,59 % 4,40 % 4,63 % 5,90 % 26,63 % 39,47 % 44,38 %
Delta 0,41 % 0,49 % 0,99 % 5,42 % 1,81 % 1,80 % -7,31 % 2,77 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,54 % -1,54 % 3,90 % 6,74 % 7,13 % 6,70 % 33,09 % 46,51 % 53,74 %
Delta 0,57 % 1,14 % 2,51 % 7,12 % -0,54 % -0,69 % -8,11 % -3,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,62 % 11,80 % -11,85 % 17,30 % 2,68 % 18,46 % -9,28 % 7,15 %
Delta -12,28 % 7,19 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,94 % 8,50 % -
Categoria 5,78 % 7,92 % 7,00 %
Delta -7,72 % 0,57 % -
Benchmark* 7,54 % 9,85 % 8,16 %
Delta -9,48 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 9,90 % 8,82 % 9,07 %
Volatilità Benchmark 11,66 % 10,73 % 11,36 %
Max drawdown -19,14 % -20,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,96 % 11,24 % -
Sortino -0,41 0,51 -
VAR 95 -3,50 % -3,54 % -
VAR 99 -6,81 % -5,22 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,34 -
TEV 9,71 % 11,78 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,95 1,15 -
Down Capture Ratio 1,22 1,22 -
Indice Omega 0,95 1,16 -
Reattività
Beta 1,10 1,11 -
64,07 51,00 -
Beta bull 1,42 1,29 -
Beta bear 0,97 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,39 0,07 -
Kurtosis 0,54 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market