Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 3,45 % 11,27 % 6,41 % 1,84 % 6,01 % -5,47 % 20,86 % - -
Categoria 1,24 % 1,54 % 7,15 % -1,08 % 3,35 % 3,44 % 5,17 % 21,72 % 46,39 % 40,61 %
Delta 0,31 % 1,91 % 4,12 % 7,49 % -1,52 % 2,57 % -10,64 % -0,87 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,05 % 7,31 % 0,64 % 6,16 % 6,95 % 6,70 % 28,02 % 54,74 % 49,77 %
Delta 0,75 % 2,40 % 3,97 % 5,78 % -4,32 % -0,94 % -12,17 % -7,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,71 % 11,75 % -11,87 % 17,31 % 2,57 % 18,76 % -9,45 % 7,33 %
Delta -12,37 % 7,25 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,06 % 2,45 % -
Categoria 4,21 % 4,32 % 7,28 %
Delta -10,26 % -1,87 % -
Benchmark* 6,92 % 6,26 % 8,50 %
Delta -12,98 % -3,81 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 17,44 % -
Volatilità Categoria 9,50 % 9,17 % 9,32 %
Volatilità Benchmark 11,47 % 11,42 % 11,91 %
Max drawdown -20,23 % -20,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,06 % 12,38 % -
Sortino -0,77 -0,02 -
VAR 95 -3,50 % -4,26 % -
VAR 99 -6,81 % -6,08 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,01 -
TEV 9,23 % 11,78 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,86 1,12 -
Down Capture Ratio 1,31 1,26 -
Indice Omega 0,79 1,01 -
Reattività
Beta 1,08 1,13 -
64,56 55,10 -
Beta bull 1,34 1,25 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,03 -
Kurtosis 0,70 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market