Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % -0,31 % 3,65 % 5,35 % 2,50 % 5,66 % -4,16 % 14,44 % - -
Categoria 0,20 % 0,33 % 3,09 % 0,89 % 3,10 % 4,62 % 6,09 % 20,25 % 41,30 % 42,30 %
Delta 0,75 % -0,64 % 0,57 % 4,46 % -0,60 % 1,04 % -10,25 % -5,81 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,89 % 3,23 % 0,30 % 6,32 % 8,83 % 8,47 % 27,63 % 48,50 % 52,85 %
Delta 0,31 % -1,20 % 0,42 % 5,05 % -3,82 % -3,17 % -12,63 % -13,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,62 % 11,83 % -11,87 % 17,32 % 2,70 % 18,75 % -9,44 % 7,37 %
Delta -12,28 % 7,17 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,40 % 4,28 % -
Categoria 6,01 % 6,13 % 7,60 %
Delta -11,41 % -1,85 % -
Benchmark* 7,96 % 7,94 % 8,95 %
Delta -13,36 % -3,66 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 17,36 % -
Volatilità Categoria 9,84 % 9,16 % 9,21 %
Volatilità Benchmark 11,54 % 11,20 % 11,58 %
Max drawdown -19,14 % -20,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,13 % 12,15 % -
Sortino -0,70 0,13 -
VAR 95 -3,50 % -4,04 % -
VAR 99 -6,81 % -6,08 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,09 -
TEV 9,59 % 11,87 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,87 1,12 -
Down Capture Ratio 1,30 1,27 -
Indice Omega 0,85 1,07 -
Reattività
Beta 1,11 1,14 -
64,28 54,09 -
Beta bull 1,45 1,26 -
Beta bear 0,95 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,04 -
Kurtosis 0,57 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market