Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,35 % 0,46 % 0,97 % 1,77 % 2,53 % 3,71 % 5,69 % - -
Categoria -0,28 % 0,04 % 0,96 % 1,18 % -2,18 % -1,34 % 1,93 % 5,55 % 5,07 % 15,02 %
Delta 0,24 % 0,31 % -0,50 % -0,21 % 3,95 % 3,87 % 1,78 % 0,14 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,26 % 1,44 % 0,86 % -4,62 % -3,85 % 0,53 % 1,37 % 1,21 % 18,29 %
Delta 0,37 % 0,61 % -0,98 % 0,11 % 6,39 % 6,38 % 3,18 % 4,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,93 % 6,39 % - - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -3,60 % 0,22 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -5,06 % 0,62 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,76 % 1,50 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 1,61 % -0,28 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 3,15 % 1,12 % -
Rischio
Volatilità 2,87 % 4,00 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -1,87 % -8,25 % -
Tempo di recupero 77 j 724 j -
DSR 1,96 % 2,80 % -
Sortino 0,48 -0,49 -
VAR 95 -0,55 % -0,76 % -
VAR 99 -1,12 % -1,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,35 -
TEV 6,10 % 5,02 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,22 -
Up Capture Ratio 0,39 0,50 -
Down Capture Ratio 0,18 0,41 -
Indice Omega 1,17 0,89 -
Reattività
Beta 0,24 0,39 -
40,87 38,20 -
Beta bull 0,37 0,50 -
Beta bear 0,18 0,22 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,25 -
Kurtosis 0,80 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index