Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,53 % 0,64 % -1,67 % -0,34 % -0,67 % 2,00 % 13,24 % - -
Categoria 0,17 % -0,57 % -0,38 % 0,21 % -1,57 % -1,67 % 1,14 % 6,76 % 4,32 % 14,88 %
Delta -0,01 % 0,04 % 1,02 % -1,88 % 1,22 % 1,01 % 0,86 % 6,48 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,48 % -0,09 % 0,37 % -5,67 % -3,93 % -0,10 % 3,10 % 1,32 % 18,66 %
Delta -0,17 % -0,05 % 0,72 % -2,04 % 5,32 % 3,26 % 2,10 % 10,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,29 % 10,16 % - - - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta 2,76 % 3,98 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,30 % 4,39 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 4,12 % -
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta 0,39 % 1,93 % -
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 2,04 % 3,23 % -
Rischio
Volatilità 6,44 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -5,07 % -7,84 % -
Tempo di recupero - 267 j -
DSR 4,99 % 4,93 % -
Sortino -0,10 0,24 -
VAR 95 -1,41 % -1,52 % -
VAR 99 -2,84 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,17 -
TEV 5,04 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,57 -
Up Capture Ratio 0,67 0,92 -
Down Capture Ratio 0,56 0,71 -
Indice Omega 0,98 1,08 -
Reattività
Beta 0,64 0,72 -
56,78 42,53 -
Beta bull 0,96 0,67 -
Beta bear 0,61 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,11 -
Kurtosis 1,54 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index