Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,07 % 0,80 % -4,97 % -3,75 % -4,88 % 5,81 % 22,93 % - -
Categoria 0,23 % 0,29 % 0,63 % -1,78 % -2,51 % -1,91 % 3,23 % 7,13 % 5,33 % 11,86 %
Delta -0,01 % -0,35 % 0,17 % -3,19 % -1,24 % -2,97 % 2,58 % 15,80 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,01 % 0,40 % -6,01 % -4,78 % -4,28 % 2,03 % 5,17 % 2,27 % 15,22 %
Delta 0,06 % -0,05 % 0,40 % 1,04 % 1,03 % -0,60 % 3,78 % 17,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 6,31 % - - - - - -
Categoria 6,57 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 12,98 % 0,17 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 11,56 % 0,54 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % 7,11 % -
Categoria 3,81 % 2,18 % 1,07 %
Delta 2,19 % 4,93 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 3,12 % 5,61 % -
Rischio
Volatilità 8,23 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,28 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,55 % 5,04 % -
Sortino 0,44 0,87 -
VAR 95 -2,58 % -1,34 % -
VAR 99 -4,03 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,62 -
TEV 4,36 % 5,92 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,95 -
Up Capture Ratio 0,83 0,71 -
Down Capture Ratio 0,63 0,36 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 0,91 0,67 -
72,70 39,30 -
Beta bull 1,22 0,64 -
Beta bear 1,07 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,70 -
Kurtosis 3,56 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index