Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -0,46 % -1,26 % -5,24 % -6,51 % -6,61 % 2,13 % 22,65 % - -
Categoria -0,10 % 0,22 % 0,09 % -1,32 % -2,13 % -2,17 % 1,95 % 8,64 % 4,06 % 10,79 %
Delta -1,28 % -0,67 % -1,34 % -3,93 % -4,37 % -4,44 % 0,18 % 14,01 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,08 % -0,45 % -3,29 % -4,46 % -4,82 % 0,05 % 5,81 % -0,19 % 13,50 %
Delta -1,17 % -0,38 % -0,81 % -1,95 % -2,04 % -1,80 % 2,07 % 16,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 6,31 % - - - - - -
Categoria 6,47 % 6,15 % -9,87 % 3,60 % 0,41 % 10,26 % -0,67 % -2,43 %
Delta 13,08 % 0,17 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 11,56 % 0,54 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % 7,11 % -
Categoria 3,82 % 2,17 % 1,05 %
Delta 2,18 % 4,95 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 3,12 % 5,61 % -
Rischio
Volatilità 8,23 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,26 % 4,64 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,55 % 5,04 % -
Sortino 0,44 0,87 -
VAR 95 -2,58 % -1,34 % -
VAR 99 -4,03 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,62 -
TEV 4,36 % 5,92 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,95 -
Up Capture Ratio 0,83 0,71 -
Down Capture Ratio 0,63 0,36 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 0,91 0,67 -
72,70 39,30 -
Beta bull 1,22 0,64 -
Beta bear 1,07 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,70 -
Kurtosis 3,56 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index