Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,27 % 0,50 % 3,18 % 1,67 % 1,67 % 6,80 % 7,49 % - -
Categoria -0,29 % -0,34 % -0,60 % -1,86 % -2,42 % -2,42 % 2,14 % 7,97 % 3,68 % 11,98 %
Delta 0,42 % 0,61 % 1,11 % 5,04 % 4,09 % 4,09 % 4,65 % -0,49 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,52 % -1,12 % -3,91 % -5,35 % -5,35 % 0,30 % 3,49 % -1,48 % 15,05 %
Delta 0,19 % 0,79 % 1,62 % 7,09 % 7,01 % 7,01 % 6,49 % 3,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,40 % 10,72 % - - - - - -
Categoria 6,46 % 6,16 % -9,86 % 3,59 % 0,42 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta -7,86 % 4,56 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -9,39 % 4,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 2,68 % -
Categoria 3,83 % 2,18 % 1,06 %
Delta 4,29 % 0,50 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 5,24 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 7,55 % 7,58 % -
Volatilità Categoria 5,22 % 4,61 % 4,37 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -5,48 % -10,23 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 5,14 % 5,38 % -
Sortino 0,97 -0,01 -
VAR 95 -1,36 % -1,53 % -
VAR 99 -2,89 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,01 -
TEV 8,06 % 7,30 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,16 -
Up Capture Ratio 0,64 0,74 -
Down Capture Ratio 0,31 0,64 -
Indice Omega 1,26 1,02 -
Reattività
Beta 0,43 0,55 -
19,86 22,74 -
Beta bull 1,21 0,80 -
Beta bear 0,21 0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,12 -
Kurtosis 0,59 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index