Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -0,12 % -0,35 % -0,51 % -4,57 % -6,68 % 12,35 % -17,61 % - -
Categoria 0,15 % -0,61 % -0,96 % -1,35 % 0,43 % -1,12 % 12,81 % -18,79 % -17,23 % 13,75 %
Delta 0,32 % 0,49 % 0,61 % 0,83 % -5,00 % -5,56 % -0,46 % 1,18 % - -
Benchmark* -0,59 % -1,85 % -2,30 % -3,05 % 5,00 % 3,43 % 20,23 % -3,19 % -13,98 % 16,73 %
Delta 1,06 % 1,73 % 1,95 % 2,53 % -9,57 % -10,11 % -7,88 % -14,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,65 % 4,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,71 % -6,56 % -
Categoria 12,90 % -6,71 % -2,82 %
Delta -1,19 % 0,15 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,65 % -5,60 % -
Rischio
Volatilità 24,11 % 20,21 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,43 % -35,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,79 % 12,39 % -
Sortino 0,74 -0,76 -
VAR 95 -3,94 % -3,94 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,46 -
TEV 16,68 % 16,30 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,55 0,45 -
Down Capture Ratio 0,56 0,54 -
Indice Omega 1,21 0,86 -
Reattività
Beta 0,67 0,60 -
69,42 64,57 -
Beta bull 0,88 0,82 -
Beta bear 0,42 0,51 -
Asimmetria
Skewness 2,75 1,97 -
Kurtosis 12,81 10,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR