Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 2,48 % 7,07 % -5,78 % -5,49 % -4,88 % 8,89 % - - -
Categoria -0,33 % 2,71 % 9,22 % -5,51 % 2,25 % 1,00 % 7,57 % -5,24 % -7,02 % 17,12 %
Delta -0,01 % -0,23 % -2,15 % -0,27 % -7,74 % -5,88 % 1,31 % - - -
Benchmark* -0,81 % 2,75 % 10,56 % -4,75 % 10,88 % 7,22 % 17,29 % 16,55 % -1,82 % 22,87 %
Delta 0,47 % -0,27 % -3,49 % -1,03 % -16,37 % -12,10 % -8,40 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % -14,11 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,02 % 4,15 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,36 % 0,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % - -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -3,03 % - -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -16,58 % - -
Rischio
Volatilità 24,21 % - -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -17,34 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,25 % - -
Sortino -0,08 - -
VAR 95 -3,66 % - -
VAR 99 -5,98 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 17,15 % - -
Information ratio (IR) -0,97 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
69,25 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,41 - -
Asimmetria
Skewness 2,74 - -
Kurtosis 12,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR