Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 3,16 % 8,13 % 12,76 % 2,54 % 0,89 % 23,84 % -6,96 % - -
Categoria -0,65 % 1,23 % 7,71 % 11,61 % 6,38 % 6,26 % 27,54 % -8,11 % -11,49 % 19,94 %
Delta 0,95 % 1,93 % 0,42 % 1,15 % -3,84 % -5,37 % -3,70 % 1,15 % - -
Benchmark* -1,08 % 0,26 % 8,21 % 11,93 % 11,59 % 12,59 % 38,89 % 13,94 % -5,62 % 22,01 %
Delta 1,38 % 2,90 % -0,08 % 0,83 % -9,05 % -11,70 % -15,05 % -20,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,22 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,10 % 3,97 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,19 % 0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % -6,41 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta -0,94 % 0,35 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,55 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 24,22 % 20,09 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,15 % -35,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,98 % 12,52 % -
Sortino 0,74 -0,74 -
VAR 95 -3,49 % -4,11 % -
VAR 99 -5,90 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,46 -
TEV 16,85 % 16,32 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,56 0,47 -
Down Capture Ratio 0,57 0,56 -
Indice Omega 1,21 0,85 -
Reattività
Beta 0,67 0,59 -
68,73 64,56 -
Beta bull 0,88 0,80 -
Beta bear 0,39 0,48 -
Asimmetria
Skewness 2,60 1,88 -
Kurtosis 11,51 9,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR