Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -1,01 % -3,10 % -5,08 % -10,11 % -7,50 % 8,97 % - - -
Categoria -1,54 % -0,46 % -2,10 % -5,39 % -2,95 % -0,80 % 10,60 % -14,90 % -9,14 % 13,39 %
Delta 0,77 % -0,55 % -1,00 % 0,30 % -7,16 % -6,69 % -1,63 % - - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 1,60 % -0,62 % -0,65 % 0,69 % -13,80 % -12,94 % -13,00 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,22 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 6,22 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,19 % 0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,64 % - -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -1,13 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -12,47 % - -
Rischio
Volatilità 24,30 % - -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,15 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,12 % - -
Sortino 0,46 - -
VAR 95 -3,49 % - -
VAR 99 -5,90 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 - -
TEV 16,77 % - -
Information ratio (IR) -0,74 - -
Up Capture Ratio 0,56 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
69,16 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,38 - -
Asimmetria
Skewness 2,61 - -
Kurtosis 11,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR