Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,11 % 0,70 % -5,42 % -5,83 % -6,93 % 8,58 % - - -
Categoria 0,46 % 0,37 % 1,51 % -7,36 % 1,37 % -0,35 % 10,09 % -10,24 % -8,79 % 14,93 %
Delta -0,17 % -0,48 % -0,81 % 1,93 % -7,20 % -6,58 % -1,51 % - - -
Benchmark* 0,64 % -0,29 % 1,91 % -8,93 % 9,28 % 5,86 % 21,35 % 10,02 % -4,05 % 20,14 %
Delta -0,35 % 0,18 % -1,21 % 3,51 % -15,11 % -12,80 % -12,77 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,03 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 6,22 % 4,22 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,20 % 0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % - -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta -1,33 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -12,68 % - -
Rischio
Volatilità 24,27 % - -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,10 % - -
Sortino 0,44 - -
VAR 95 -3,27 % - -
VAR 99 -6,14 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 - -
TEV 16,56 % - -
Information ratio (IR) -0,77 - -
Up Capture Ratio 0,56 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
69,97 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,39 - -
Asimmetria
Skewness 2,59 - -
Kurtosis 11,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR