Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,00 % 0,79 % 0,90 % 4,12 % 6,41 % 5,92 % 21,52 % - -
Categoria 0,25 % -0,31 % -0,01 % 1,04 % 2,15 % -0,80 % -0,53 % 17,16 % 16,82 % 25,55 %
Delta -0,26 % 0,31 % 0,80 % -0,14 % 1,97 % 7,22 % 6,45 % 4,36 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,71 % -0,60 % 1,18 % 2,34 % -2,90 % -2,21 % 20,37 % 23,72 % 41,27 %
Delta -0,10 % 0,71 % 1,39 % -0,28 % 1,79 % 9,32 % 8,13 % 1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,36 % 8,39 % - - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -4,39 % 0,57 % - - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,30 % -1,18 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 6,87 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta 5,16 % 1,47 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 6,55 % 0,76 % -
Rischio
Volatilità 3,38 % 4,21 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -3,68 % -3,93 % -
Tempo di recupero 87 j 297 j -
DSR 2,44 % 2,68 % -
Sortino 1,46 1,43 -
VAR 95 -0,66 % -0,78 % -
VAR 99 -1,70 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,91 -
TEV 6,38 % 5,49 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,14 -
Up Capture Ratio 0,35 0,49 -
Down Capture Ratio 0,03 0,20 -
Indice Omega 1,47 1,38 -
Reattività
Beta 0,25 0,33 -
30,78 21,17 -
Beta bull 0,42 0,41 -
Beta bear 0,30 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,23 -
Kurtosis 3,69 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index