Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -2,37 % -5,82 % 1,22 % 18,47 % 16,69 % 26,00 % 55,49 % - -
Categoria 0,16 % -1,58 % -3,01 % 1,21 % 9,84 % 9,92 % 13,55 % 40,37 % 35,56 % 94,15 %
Delta -0,87 % -0,79 % -2,81 % 0,01 % 8,63 % 6,77 % 12,45 % 15,13 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -1,56 % -1,65 % -3,87 % -1,92 % 4,79 % 2,70 % 7,60 % -4,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,71 % 16,43 % 14,09 % -16,07 % 22,91 % 8,60 % 25,62 % -7,64 %
Delta -2,69 % 5,08 % 12,66 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,43 % 17,61 % -
Categoria 16,81 % 12,61 % 6,55 %
Delta 14,63 % 5,00 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 10,41 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 18,49 % 18,51 % -
Volatilità Categoria 9,22 % 10,98 % 11,65 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 11,47 % 13,13 % -
Sortino 2,57 1,12 -
VAR 95 -3,62 % -4,13 % -
VAR 99 -4,13 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,80 -
TEV 14,13 % 12,53 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,01 -
Up Capture Ratio 1,24 1,06 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,59 1,33 -
Reattività
Beta 1,18 1,04 -
42,56 54,25 -
Beta bull 1,26 0,95 -
Beta bear 1,24 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,69 -
Kurtosis -1,14 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR