Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -3,75 % 0,45 % 3,99 % 10,01 % -0,06 % -3,73 % 48,58 % - -
Categoria -0,44 % -2,00 % 0,57 % 1,16 % 6,59 % 3,52 % 3,13 % 36,55 % 43,32 % 77,51 %
Delta -0,83 % -1,76 % -0,12 % 2,83 % 3,42 % -3,58 % -6,86 % 12,03 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,51 % 26,75 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 5,04 % 12,47 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,71 % 7,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,42 % 13,66 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -2,95 % 3,65 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -5,41 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 20,56 % 18,50 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -28,79 % -28,79 % -
Tempo di recupero 252 j 252 j -
DSR 16,17 % 13,05 % -
Sortino -0,05 0,81 -
VAR 95 -5,17 % -4,00 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,57 -
TEV 13,58 % 12,85 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,85 1,05 -
Down Capture Ratio 0,95 1,14 -
Indice Omega 1,02 1,23 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
56,51 51,73 -
Beta bull 1,00 0,78 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,53 -
Kurtosis 2,91 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR