Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -1,95 % -1,17 % 6,67 % 14,45 % 21,36 % 24,30 % 76,06 % - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -0,68 % -1,46 % -0,84 % 4,74 % 7,56 % 9,71 % 12,36 % 24,87 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,78 % -1,81 % -1,43 % 2,92 % 3,70 % 4,67 % 6,64 % 3,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -2,63 % 4,97 % 12,61 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,32 % 19,50 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 15,86 % 6,02 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 11,17 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 19,00 % 18,35 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 11,81 % 12,79 % -
Sortino 2,39 1,31 -
VAR 95 -3,62 % -3,96 % -
VAR 99 -4,13 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,91 -
TEV 14,45 % 12,52 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,07 -
Up Capture Ratio 1,29 1,07 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 1,54 1,38 -
Reattività
Beta 1,22 1,03 -
R² 43,59 53,50 -
Beta bull 1,30 0,96 -
Beta bear 1,16 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,66 -
Kurtosis -1,29 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR