Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % -0,68 % -0,69 % 3,15 % -2,08 % -5,82 % 4,12 % 30,18 % - -
Categoria 0,15 % -0,91 % 0,84 % 2,78 % 2,34 % 0,56 % 7,38 % 27,07 % 51,08 % 84,27 %
Delta 0,70 % 0,23 % -1,53 % 0,37 % -4,42 % -6,38 % -3,25 % 3,11 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,51 % 26,75 % - - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 4,86 % 12,55 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,71 % 7,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 8,81 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta -3,10 % 0,65 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -7,10 % -3,78 % -
Rischio
Volatilità 19,87 % 18,55 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -28,79 % -28,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,58 % 13,29 % -
Sortino 0,02 0,44 -
VAR 95 -5,17 % -4,64 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,32 -
TEV 12,61 % 12,98 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,75 1,02 -
Down Capture Ratio 0,85 1,10 -
Indice Omega 1,05 1,17 -
Reattività
Beta 0,88 0,97 -
60,89 51,05 -
Beta bull 0,82 0,64 -
Beta bear 1,01 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,54 -
Kurtosis 3,84 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR