Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,24 % 0,20 % 3,11 % -1,13 % 0,64 % 4,83 % 10,99 % - -
Categoria -0,42 % -0,32 % -0,43 % -1,23 % -2,84 % -2,38 % 2,17 % 7,41 % 4,53 % 11,47 %
Delta 0,35 % 0,08 % 0,62 % 4,34 % 1,71 % 3,03 % 2,66 % 3,58 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta 0,23 % 0,09 % 1,22 % 5,79 % 4,07 % 5,51 % 3,72 % 6,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,40 % 10,72 % - - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta -7,97 % 4,57 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -9,39 % 4,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,00 % 2,61 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta 4,17 % 0,42 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 5,13 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 7,58 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -5,55 % -10,24 % -
Tempo di recupero - 499 j -
DSR 5,18 % 5,40 % -
Sortino 0,94 -0,03 -
VAR 95 -1,36 % -1,53 % -
VAR 99 -2,96 % -2,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,02 -
TEV 8,05 % 7,30 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,15 -
Up Capture Ratio 0,64 0,74 -
Down Capture Ratio 0,32 0,64 -
Indice Omega 1,26 1,01 -
Reattività
Beta 0,44 0,55 -
20,14 22,86 -
Beta bull 1,22 0,80 -
Beta bear 0,22 0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,13 -
Kurtosis 0,67 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index