Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,26 % -4,62 % 0,43 % 1,25 % 9,74 % 24,02 % 22,46 % 94,66 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta -1,90 % -2,96 % -0,41 % -1,01 % 2,82 % 20,03 % 20,14 % 57,51 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta -1,79 % -2,25 % -0,50 % -2,07 % -0,41 % 18,62 % 18,84 % 36,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 15,48 % 6,71 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,02 % 21,43 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 16,64 % 11,43 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 14,18 % 6,56 % -
Rischio
Volatilità 21,24 % 18,09 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,59 % -18,59 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 14,34 % 12,11 % -
Sortino 1,31 1,52 -
VAR 95 -4,33 % -4,28 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 1,02 -
TEV 15,41 % 11,27 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,58 -
Up Capture Ratio 1,28 1,21 -
Down Capture Ratio 0,94 1,09 -
Indice Omega 1,40 1,47 -
Reattività
Beta 0,90 1,07 -
47,88 61,45 -
Beta bull 0,89 1,11 -
Beta bear 0,73 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,47 -
Kurtosis 2,30 2,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR