Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 4,34 % 9,27 % 31,65 % 21,78 % 23,48 % 43,38 % 77,81 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,97 % 4,22 % 7,22 % 19,57 % 23,93 % 24,47 % 40,55 % 50,21 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta 0,49 % 4,00 % 6,54 % 17,61 % 25,32 % 25,20 % 37,83 % 35,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 15,36 % 6,83 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,83 % 21,48 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 37,44 % 12,27 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 34,49 % 7,79 % -
Rischio
Volatilità 22,82 % 18,69 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,59 % -20,12 % -
Tempo di recupero 105 j 540 j -
DSR 15,09 % 12,74 % -
Sortino 2,51 1,47 -
VAR 95 -5,37 % -4,30 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 1,00 -
TEV 12,68 % 10,12 % -
Information ratio (IR) 2,72 0,77 -
Up Capture Ratio 1,47 1,22 -
Down Capture Ratio 0,84 1,08 -
Indice Omega 1,78 1,43 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
69,27 71,29 -
Beta bull 1,13 1,13 -
Beta bear 0,91 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,52 -
Kurtosis 2,27 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR