Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -3,04 % -2,83 % 7,14 % 17,51 % 19,08 % 41,11 % 69,35 % - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta -0,92 % -2,73 % -4,28 % 3,74 % 14,55 % 17,92 % 33,07 % 41,50 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -1,49 % -3,06 % -5,14 % 1,24 % 12,59 % 17,29 % 28,56 % 25,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 15,29 % 6,77 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,28 % 19,02 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 33,25 % 10,84 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 29,26 % 6,42 % -
Rischio
Volatilità 22,13 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -18,59 % -18,59 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 14,15 % 12,36 % -
Sortino 2,59 1,30 -
VAR 95 -3,28 % -4,28 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,87 -
TEV 13,65 % 10,71 % -
Information ratio (IR) 2,14 0,60 -
Up Capture Ratio 1,36 1,22 -
Down Capture Ratio 0,80 1,09 -
Indice Omega 1,81 1,42 -
Reattività
Beta 0,99 1,09 -
61,95 66,52 -
Beta bull 1,10 1,16 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,43 -
Kurtosis 2,60 2,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR