Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -0,94 % -9,29 % -6,03 % -13,72 % 0,90 % -1,61 % 101,00 % - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,90 % -0,45 % -8,95 % -7,96 % -20,61 % -10,75 % -13,55 % 49,81 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,81 % -0,80 % -9,54 % -9,77 % -24,48 % -15,79 % -19,28 % 28,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 27,38 % 15,42 % 6,84 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % 27,37 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -1,42 % 13,89 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,12 % 8,75 % -
Rischio
Volatilità 32,63 % 24,26 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,55 % 15,81 % -
Sortino 0,51 1,55 -
VAR 95 -7,04 % -5,37 % -
VAR 99 -10,79 % -10,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 1,01 -
TEV 26,54 % 17,96 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,49 -
Up Capture Ratio 1,78 1,43 -
Down Capture Ratio 2,37 1,35 -
Indice Omega 1,22 1,49 -
Reattività
Beta 2,20 1,28 -
R² 48,08 47,52 -
Beta bull 2,23 1,44 -
Beta bear 3,21 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,18 -
Kurtosis 0,15 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR