Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -4,57 % 10,71 % 1,40 % 11,19 % 16,15 % 58,09 % 138,76 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,62 % -4,64 % 2,40 % -0,87 % 7,64 % 11,87 % 37,69 % 98,46 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta -0,50 % -4,77 % 1,68 % -2,06 % 6,53 % 10,98 % 32,56 % 77,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 27,39 % 15,47 % 6,77 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,36 % 28,69 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 39,33 % 19,59 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 35,53 % 14,06 % -
Rischio
Volatilità 25,86 % 19,75 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -15,11 % -18,59 % -
Tempo di recupero 87 j 105 j -
DSR 15,72 % 12,25 % -
Sortino 2,88 2,10 -
VAR 95 -4,57 % -4,05 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 1,30 -
TEV 19,16 % 13,71 % -
Information ratio (IR) 1,85 1,03 -
Up Capture Ratio 1,74 1,35 -
Down Capture Ratio 0,97 1,04 -
Indice Omega 1,70 1,59 -
Reattività
Beta 1,15 1,11 -
45,86 52,27 -
Beta bull 1,07 1,20 -
Beta bear 1,02 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,01 -
Kurtosis 1,26 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR