Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,03 % 4,54 % 0,91 % -9,95 % -2,86 % 10,78 % 17,13 % 110,98 % - -
Categoria 0,85 % 1,45 % 0,38 % 0,85 % 14,29 % 11,70 % 14,83 % 45,34 % 39,87 % 95,26 %
Delta 1,19 % 3,09 % 0,53 % -10,80 % -17,15 % -0,91 % 2,29 % 65,65 % - -
Benchmark* 1,04 % 1,94 % 2,01 % 3,18 % 18,23 % 15,97 % 19,88 % 66,27 % 79,37 % 162,07 %
Delta 0,99 % 2,61 % -1,10 % -13,13 % -21,09 % -5,19 % -2,75 % 44,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,57 % 14,17 % -16,21 % 22,92 % 8,66 % 25,62 % -7,69 %
Delta 27,36 % 15,38 % 6,81 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,79 % 25,74 % -
Categoria 16,82 % 12,65 % 6,55 %
Delta 2,97 % 13,09 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -1,23 % 8,20 % -
Rischio
Volatilità 32,71 % 24,32 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,55 % 15,93 % -
Sortino 0,82 1,44 -
VAR 95 -7,04 % -5,37 % -
VAR 99 -10,79 % -10,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,94 -
TEV 26,64 % 17,97 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,46 -
Up Capture Ratio 1,82 1,42 -
Down Capture Ratio 2,39 1,35 -
Indice Omega 1,26 1,44 -
Reattività
Beta 2,22 1,28 -
48,19 47,68 -
Beta bull 2,22 1,44 -
Beta bear 3,21 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,16 -
Kurtosis 0,11 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR