Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -1,19 % 2,13 % 19,32 % 14,74 % 21,55 % 52,09 % 62,10 % - -
Categoria 0,21 % 0,44 % 1,10 % 5,55 % -3,72 % -0,12 % 9,89 % 20,92 % 52,03 % 81,52 %
Delta -1,02 % -1,63 % 1,03 % 13,77 % 18,46 % 21,67 % 42,20 % 41,18 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 2,30 % 7,71 % -3,32 % 0,12 % 14,50 % 37,09 % 91,52 % 142,55 %
Delta -1,44 % -1,62 % -0,17 % 11,61 % 18,06 % 21,43 % 37,58 % 25,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 15,36 % 6,80 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,22 % 19,49 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 42,02 % 12,25 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 38,75 % 8,04 % -
Rischio
Volatilità 23,51 % 18,79 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,59 % -20,12 % -
Tempo di recupero 105 j 540 j -
DSR 15,03 % 12,77 % -
Sortino 3,02 1,30 -
VAR 95 -5,37 % -4,30 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,88 -
TEV 14,14 % 10,79 % -
Information ratio (IR) 2,74 0,75 -
Up Capture Ratio 1,52 1,25 -
Down Capture Ratio 0,85 1,08 -
Indice Omega 1,94 1,40 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
63,96 67,62 -
Beta bull 1,09 1,13 -
Beta bear 0,90 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,45 -
Kurtosis 1,96 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR