Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,20 % -1,13 % -2,51 % -9,38 % -9,22 % -3,60 % -8,65 % - -
Categoria 0,16 % -0,15 % -0,42 % 0,42 % 1,66 % 0,18 % 2,66 % 0,69 % -9,69 % -2,32 %
Delta 0,09 % 0,35 % -0,71 % -2,93 % -11,04 % -9,39 % -6,26 % -9,34 % - -
Benchmark* 0,22 % -0,16 % -0,61 % 0,12 % 1,86 % 0,07 % 2,60 % -0,31 % -11,85 % -1,23 %
Delta 0,02 % 0,36 % -0,52 % -2,63 % -11,25 % -9,29 % -6,20 % -8,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,29 % 1,29 % - - - - - -
Categoria 1,91 % 6,23 % -16,21 % -2,87 % 3,86 % 5,17 % -0,13 % -0,12 %
Delta 6,38 % -4,94 % - - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 6,52 % -5,43 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,80 % -1,51 % -
Categoria 4,08 % 0,85 % -1,90 %
Delta -7,87 % -2,36 % -
Benchmark* 4,43 % 0,61 % -2,33 %
Delta -8,23 % -2,11 % -
Rischio
Volatilità 8,95 % 7,95 % -
Volatilità Categoria 3,91 % 5,41 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,60 % 6,41 % 6,07 %
Max drawdown -10,49 % -12,76 % -
Tempo di recupero - 913 j -
DSR 7,67 % 6,23 % -
Sortino -0,88 -0,69 -
VAR 95 -1,77 % -1,77 % -
VAR 99 -4,97 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,54 -
TEV 7,27 % 8,07 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,66 0,45 -
Down Capture Ratio 1,28 0,54 -
Indice Omega 0,75 0,82 -
Reattività
Beta 1,14 0,48 -
34,57 14,72 -
Beta bull 1,08 0,38 -
Beta bear 1,55 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,77 -
Kurtosis 4,88 3,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index