Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,84 % 0,08 % -10,89 % -13,02 % -32,07 % -13,93 % -24,40 % 2,62 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta -0,87 % 1,30 % -6,92 % -13,97 % -28,53 % -29,74 % -45,72 % -54,63 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta -2,79 % -1,61 % -10,42 % -17,53 % -36,99 % -30,67 % -48,62 % -40,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -0,76 % -10,95 % 53,35 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,34 % 3,66 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta -37,85 % -12,08 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -29,95 % -7,82 % -
Rischio
Volatilità 40,64 % 39,01 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -35,49 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 29,01 % 26,46 % -
Sortino -0,39 0,03 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,02 -
TEV 35,31 % 34,61 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,83 0,95 -
Down Capture Ratio 1,22 0,93 -
Indice Omega 1,00 1,09 -
Reattività
Beta 1,08 1,12 -
R² 24,66 21,52 -
Beta bull 1,23 1,28 -
Beta bear 1,19 1,42 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,06 -
Kurtosis -0,22 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR