Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -8,57 % -2,68 % -2,51 % 11,73 % 17,96 % 15,54 % 70,07 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -1,56 % -7,39 % -4,43 % -11,29 % -6,54 % -3,41 % -4,76 % 48,66 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -1,80 % -9,76 % -8,26 % -8,57 % 0,28 % 8,56 % 8,90 % 48,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,20 % 51,91 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -10,45 % 53,96 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,71 % 41,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 16,70 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -7,74 % 11,57 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 7,34 % 12,05 % -
Rischio
Volatilità 41,51 % 37,50 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -41,01 % -50,35 % -
Tempo di recupero 266 j 503 j -
DSR 28,77 % 24,75 % -
Sortino 0,22 0,55 -
VAR 95 -8,64 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,36 -
TEV 38,58 % 33,35 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,36 -
Up Capture Ratio 0,89 1,14 -
Down Capture Ratio 0,49 0,70 -
Indice Omega 1,13 1,21 -
Reattività
Beta 0,98 1,13 -
13,62 21,16 -
Beta bull 1,11 1,40 -
Beta bear 1,28 1,44 -
Asimmetria
Skewness -0,22 0,05 -
Kurtosis -0,27 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR