Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,32 % 0,59 % -6,60 % -3,91 % -5,18 % 4,01 % 7,58 % - -
Categoria 0,07 % 0,32 % 0,29 % -2,19 % -1,07 % -1,08 % 3,59 % 4,54 % 2,61 % 5,77 %
Delta 0,22 % 0,00 % 0,30 % -4,41 % -2,84 % -4,10 % 0,42 % 3,04 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,78 % -0,60 % -5,03 % -4,02 % -4,09 % 2,21 % -4,41 % -11,18 % 0,07 %
Delta 0,23 % -0,46 % 1,19 % -1,56 % 0,11 % -1,08 % 1,80 % 11,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 6,47 % -0,36 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 1,90 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta -0,28 % 0,84 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 0,86 % 3,38 % -
Rischio
Volatilità 8,80 % 7,38 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,89 % -10,09 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 7,12 % 5,52 % -
Sortino 0,01 -0,14 -
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,10 -
TEV 4,28 % 4,72 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,72 -
Up Capture Ratio 0,87 0,90 -
Down Capture Ratio 0,78 0,73 -
Indice Omega 1,01 0,97 -
Reattività
Beta 1,00 0,84 -
76,36 61,35 -
Beta bull 1,38 0,73 -
Beta bear 1,13 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,70 -
Kurtosis 4,24 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index