Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,77 % 0,73 % 1,29 % 0,84 % 1,53 % 2,45 % 12,02 % - -
Categoria 0,29 % 0,08 % -0,09 % -0,63 % 0,36 % 0,37 % 2,11 % 10,39 % 3,70 % 11,04 %
Delta 0,15 % 0,70 % 0,81 % 1,92 % 0,48 % 1,16 % 0,34 % 1,63 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,14 % -0,30 % -0,89 % -0,82 % 0,11 % -0,51 % 1,18 % -5,29 % 3,57 %
Delta 0,05 % 0,64 % 1,03 % 2,18 % 1,66 % 1,42 % 2,96 % 10,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta -4,51 % 6,42 % -0,44 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 4,29 % -
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 0,66 % 0,96 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 4,07 % 3,79 % -
Rischio
Volatilità 6,34 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -3,92 % -9,89 % -
Tempo di recupero 80 j - -
DSR 4,02 % 5,22 % -
Sortino 0,23 0,25 -
VAR 95 -1,21 % -1,36 % -
VAR 99 -2,01 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,18 -
TEV 3,78 % 3,98 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,95 -
Up Capture Ratio 1,39 1,04 -
Down Capture Ratio 1,06 0,80 -
Indice Omega 1,09 1,09 -
Reattività
Beta 1,34 0,98 -
68,88 68,02 -
Beta bull 1,73 1,04 -
Beta bear 1,39 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,77 -0,85 -
Kurtosis 2,63 4,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index