Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,30 % 2,49 % 3,66 % 4,39 % 4,39 % 7,81 % 16,88 % - -
Categoria -0,01 % -0,07 % 1,02 % 2,32 % 2,08 % 2,08 % 3,82 % 12,42 % 4,15 % 13,12 %
Delta 0,06 % -0,23 % 1,48 % 1,34 % 2,31 % 2,31 % 3,98 % 4,45 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,60 % 1,56 % 1,88 % 2,34 % 2,34 % 3,14 % 4,57 % -5,55 % 4,51 %
Delta -0,05 % 0,29 % 0,93 % 1,78 % 2,04 % 2,04 % 4,67 % 12,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,52 % 6,37 % -0,46 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 5,32 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta 3,71 % 1,33 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 4,73 % 3,85 % -
Rischio
Volatilità 6,16 % 6,95 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,86 % -9,89 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,66 % 5,10 % -
Sortino 1,56 0,47 -
VAR 95 -1,21 % -1,26 % -
VAR 99 -2,01 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,34 -
TEV 3,94 % 3,89 % -
Information ratio (IR) 1,20 0,99 -
Up Capture Ratio 1,26 1,05 -
Down Capture Ratio 0,91 0,80 -
Indice Omega 1,42 1,15 -
Reattività
Beta 1,28 0,99 -
61,98 68,77 -
Beta bull 1,63 1,06 -
Beta bear 1,59 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,66 -0,89 -
Kurtosis 2,89 4,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index