Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,23 % -0,31 % 0,55 % 1,33 % 1,05 % 1,20 % 12,02 % - -
Categoria -0,17 % 0,07 % -1,09 % -0,54 % 0,07 % -0,25 % 1,90 % 9,28 % 2,23 % 10,59 %
Delta -0,12 % -0,30 % 0,78 % 1,09 % 1,25 % 1,30 % -0,70 % 2,74 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,31 % -0,94 % 0,11 % 0,14 % 0,50 % -2,40 % 0,29 % -6,65 % 5,31 %
Delta 0,06 % 0,08 % 0,63 % 0,44 % 1,18 % 0,55 % 3,60 % 11,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,06 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,48 % 6,41 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,12 % 4,21 % -
Categoria 0,83 % 3,16 % 0,42 %
Delta -1,94 % 1,04 % -
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 1,51 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 8,10 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -6,96 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,38 % 5,29 % -
Sortino -0,49 0,22 -
VAR 95 -2,01 % -1,40 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,17 -
TEV 4,79 % 4,02 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,95 -
Up Capture Ratio 1,19 1,02 -
Down Capture Ratio 1,07 0,78 -
Indice Omega 0,84 1,07 -
Reattività
Beta 1,24 0,98 -
67,57 67,90 -
Beta bull 1,80 1,06 -
Beta bear 1,22 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,83 -
Kurtosis 4,13 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index