Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,12 % 0,17 % -1,71 % 1,25 % 2,56 % 3,62 % 12,94 % - -
Categoria 0,03 % -0,75 % -0,99 % -2,21 % 0,15 % -0,15 % 0,47 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,22 % 0,63 % 1,15 % 0,50 % 1,10 % 2,71 % 3,14 % 2,96 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta 0,13 % 0,66 % 0,45 % 0,76 % 2,34 % 2,84 % 3,94 % 10,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -4,46 % 6,34 % -0,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % 4,56 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 1,61 % 1,12 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 3,06 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 4,88 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,93 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,35 % 5,06 % -
Sortino 0,47 0,34 -
VAR 95 -1,21 % -1,26 % -
VAR 99 -1,26 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,25 -
TEV 3,12 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,99 -
Up Capture Ratio 1,09 1,03 -
Down Capture Ratio 0,85 0,79 -
Indice Omega 1,10 1,10 -
Reattività
Beta 1,06 1,00 -
R² 59,40 70,50 -
Beta bull 1,18 1,08 -
Beta bear 1,44 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,86 -
Kurtosis -0,53 4,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index