Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,18 % -0,70 % -4,68 % -5,79 % -5,95 % 0,40 % 8,72 % - -
Categoria -0,07 % -0,01 % 0,13 % -0,66 % -1,20 % -1,11 % 2,41 % 7,41 % 1,82 % 5,45 %
Delta -0,13 % 0,20 % -0,83 % -4,02 % -4,59 % -4,84 % -2,00 % 1,31 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,13 % -0,27 % -3,24 % -4,63 % -4,75 % -0,80 % -1,75 % -11,68 % -1,42 %
Delta 0,06 % 0,05 % -0,43 % -1,44 % -1,16 % -1,20 % 1,21 % 10,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,93 % -9,30 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,91 % -2,21 %
Delta 6,46 % -0,34 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,63 % 2,48 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta -0,14 % 0,86 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,49 % 3,69 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 7,27 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,89 % -10,09 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 7,19 % 5,44 % -
Sortino 0,07 -0,05 -
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,04 -
TEV 4,32 % 4,64 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,80 -
Up Capture Ratio 0,88 0,92 -
Down Capture Ratio 0,78 0,73 -
Indice Omega 1,04 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,85 -
76,34 61,13 -
Beta bull 1,33 0,72 -
Beta bear 1,15 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,78 -
Kurtosis 4,00 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index