Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 5,32 % 14,12 % 16,61 % 18,63 % 8,37 % 9,28 % -9,97 % - -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta 0,49 % 0,90 % 4,59 % 4,07 % -5,32 % 1,18 % -16,68 % -50,60 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 4,67 % -25,38 % - - - - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -18,93 % -8,61 % -19,74 % - - - - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -11,52 % -17,79 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,09 % -6,67 % -
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -18,93 % -16,23 % -
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,67 % 17,72 % -
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -16,05 % -33,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,97 % 13,70 % -
Sortino 0,13 -0,71 -
VAR 95 -3,71 % -4,71 % -
VAR 99 -11,27 % -5,80 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,55 -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,01 0,82 -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -2,36 -0,51 -
Kurtosis 10,14 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR