Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 1,15 % 2,02 % -6,85 % -7,49 % -6,06 % -10,26 % -36,06 % - -
Categoria -0,23 % 0,89 % 3,77 % -4,57 % -3,89 % -2,59 % 5,01 % 21,53 % 54,48 % 73,81 %
Delta -0,73 % 0,26 % -1,76 % -2,28 % -3,59 % -3,47 % -15,27 % -57,59 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta -0,49 % -0,14 % -1,96 % -0,59 % -2,69 % -2,21 % -19,52 % -72,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -19,75 % -24,38 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,07 % -15,48 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta -11,33 % -19,45 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -15,76 % -23,76 % -
Rischio
Volatilità 15,89 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,13 % -44,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,51 % 13,20 % -
Sortino -0,99 -1,37 -
VAR 95 -3,66 % -4,09 % -
VAR 99 -9,08 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -1,17 -
TEV 12,52 % 12,28 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,93 -
Up Capture Ratio 0,52 0,43 -
Down Capture Ratio 0,91 1,00 -
Indice Omega 0,69 0,64 -
Reattività
Beta 0,66 0,70 -
51,15 45,66 -
Beta bull 0,36 0,53 -
Beta bear 0,70 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,76 -
Kurtosis 3,72 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR