Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,32 % 1,19 % 8,49 % 0,35 % 1,52 % 1,09 % -26,38 % - -
Categoria 0,42 % 0,87 % 0,62 % 4,19 % -0,71 % 1,63 % 7,72 % 23,66 % 50,43 % 87,21 %
Delta -0,12 % 0,45 % 0,57 % 4,30 % 1,06 % -0,11 % -6,63 % -50,03 % - -
Benchmark* 0,63 % 1,29 % 1,61 % 6,41 % -0,20 % 2,02 % 11,90 % 40,17 % 87,88 % 149,52 %
Delta -0,33 % 0,02 % -0,42 % 2,08 % 0,55 % -0,50 % -10,81 % -66,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,15 % -16,05 % 23,15 % 8,75 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta -19,83 % -24,44 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,12 % -9,86 % -
Categoria 6,24 % 7,24 % 9,42 %
Delta -9,37 % -17,11 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -12,59 % -21,32 % -
Rischio
Volatilità 17,09 % 15,40 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,82 % -40,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,65 % 12,55 % -
Sortino -0,44 -1,02 -
VAR 95 -3,66 % -3,72 % -
VAR 99 -9,08 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,83 -
TEV 12,89 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,79 -
Up Capture Ratio 0,63 0,51 -
Down Capture Ratio 0,86 1,00 -
Indice Omega 0,91 0,75 -
Reattività
Beta 0,69 0,74 -
53,44 45,81 -
Beta bull 0,46 0,68 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,68 -
Kurtosis 2,75 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR