Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 2,98 % -1,53 % -10,34 % -9,75 % -9,33 % -10,23 % -39,71 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -0,48 % 0,96 % -2,06 % 0,38 % -5,78 % -1,66 % -12,00 % -52,57 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -0,39 % 1,04 % -2,86 % 2,30 % -6,54 % -0,05 % -16,53 % -66,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -19,78 % -24,36 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,24 % -14,27 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -6,29 % -18,29 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -11,24 % -22,79 % -
Rischio
Volatilità 11,93 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,23 % -39,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,84 % 11,99 % -
Sortino -0,86 -1,40 -
VAR 95 -3,12 % -3,83 % -
VAR 99 -3,66 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -1,17 -
TEV 10,29 % 11,67 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,95 -
Up Capture Ratio 0,64 0,46 -
Down Capture Ratio 0,88 1,01 -
Indice Omega 0,85 0,66 -
Reattività
Beta 0,60 0,69 -
44,72 42,41 -
Beta bull 0,45 0,55 -
Beta bear 0,36 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,46 -
Kurtosis -0,63 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR