Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,72 % 1,35 % 1,57 % 1,63 % 1,60 % 0,37 % 2,21 % - -
Categoria 0,18 % 0,40 % 1,02 % 2,34 % 2,06 % 1,87 % 3,58 % 12,21 % 4,15 % 12,60 %
Delta 0,25 % 0,32 % 0,33 % -0,77 % -0,43 % -0,27 % -3,21 % -10,00 % - -
Benchmark* 0,48 % 1,11 % 1,67 % 2,04 % 2,62 % 2,37 % 2,37 % 4,07 % -5,11 % 4,39 %
Delta -0,05 % -0,40 % -0,32 % -0,47 % -0,99 % -0,77 % -2,00 % -1,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,93 % 0,75 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,15 % -2,39 % -3,01 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,93 % -0,04 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -3,69 % -3,51 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -0,99 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 4,61 % 5,87 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,82 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,17 % 4,36 % -
Sortino -0,91 -0,69 -
VAR 95 -0,91 % -1,15 % -
VAR 99 -1,66 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,51 -
TEV 2,43 % 2,83 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,88 0,90 -
Down Capture Ratio 0,96 0,91 -
Indice Omega 0,79 0,84 -
Reattività
Beta 1,04 0,88 -
72,39 78,15 -
Beta bull 1,42 1,04 -
Beta bear 0,93 0,75 -
Asimmetria
Skewness 1,11 -0,10 -
Kurtosis 5,16 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index