Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,70 % -1,25 % -1,26 % -5,03 % -4,40 % -0,68 % -7,04 % - -
Categoria 0,14 % 0,29 % -0,01 % 1,06 % -1,17 % -1,03 % 2,34 % 5,86 % 1,66 % 7,08 %
Delta 0,31 % 0,41 % -1,23 % -2,32 % -3,86 % -3,37 % -3,03 % -12,90 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,36 % -1,02 % -0,48 % -5,22 % -5,68 % -1,24 % -6,92 % -11,77 % 0,92 %
Delta 0,32 % 0,34 % -0,23 % -0,78 % 0,19 % 1,28 % 0,56 % -0,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,66 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,32 % -2,96 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,08 % -1,69 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta -2,60 % -4,00 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,69 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 7,05 % 6,49 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,94 % -13,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,57 % 4,85 % -
Sortino -0,55 -0,93 -
VAR 95 -1,17 % -1,32 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,69 -
TEV 3,22 % 3,22 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 0,85 0,92 -
Indice Omega 0,85 0,78 -
Reattività
Beta 0,85 0,87 -
81,73 77,09 -
Beta bull 1,22 0,93 -
Beta bear 0,75 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,75 0,05 -
Kurtosis 2,96 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index