Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -2,51 % -0,79 % -6,26 % 2,33 % 2,33 % 19,31 % -9,87 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta 0,79 % -0,60 % -0,11 % -1,04 % 3,64 % 3,64 % 6,41 % 9,07 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta 0,52 % 0,08 % 0,30 % 0,30 % -1,71 % -1,71 % -3,06 % -7,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -16,92 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,11 % 1,28 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,03 % -0,39 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 7,94 % 3,56 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -3,08 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 30,40 % 27,67 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,53 % -38,24 % -
Tempo di recupero - 982 j -
DSR 17,41 % 17,99 % -
Sortino 0,86 -0,17 -
VAR 95 -4,64 % -5,48 % -
VAR 99 -10,67 % -10,37 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,11 -
TEV 3,48 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,69 98,13 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,27 0,76 -
Kurtosis 5,25 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR