Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,97 % 3,15 % 8,93 % -1,02 % 6,93 % 5,32 % 15,37 % 8,01 % - -
Categoria -0,58 % 3,55 % 8,72 % -2,51 % 0,15 % 1,41 % 8,10 % -5,31 % -7,09 % 17,32 %
Delta -1,39 % -0,40 % 0,21 % 1,49 % 6,78 % 3,91 % 7,27 % 13,32 % - -
Benchmark* -1,58 % 3,47 % 9,40 % 0,42 % 8,81 % 7,41 % 18,74 % 16,46 % -1,37 % 22,82 %
Delta -0,39 % -0,31 % -0,47 % -1,44 % -1,88 % -2,09 % -3,37 % -8,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -16,92 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 7,28 % 1,34 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,70 % -1,46 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 10,38 % 3,43 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -3,16 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 30,89 % 28,01 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,53 % -38,24 % -
Tempo di recupero - 982 j -
DSR 18,04 % 18,41 % -
Sortino 0,69 -0,22 -
VAR 95 -4,64 % -5,85 % -
VAR 99 -10,67 % -10,37 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,15 -
TEV 3,45 % 3,81 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,22 1,00 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,75 98,16 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,21 0,72 -
Kurtosis 4,83 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR