Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,95 % 0,26 % -1,66 % 1,62 % -2,17 % 0,62 % 6,19 % 6,41 % - -
Categoria -1,51 % 0,22 % -0,65 % 2,77 % -1,79 % 0,47 % 5,42 % 11,56 % 30,37 % 31,13 %
Delta -0,44 % 0,03 % -1,01 % -1,15 % -0,38 % 0,15 % 0,77 % -5,15 % - -
Benchmark* -1,85 % 0,34 % -0,78 % 2,50 % -0,92 % 1,46 % 7,12 % 12,77 % 34,52 % 40,56 %
Delta -0,10 % -0,08 % -0,87 % -0,88 % -1,26 % -0,83 % -0,93 % -6,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,88 % 3,17 % - - - - - -
Categoria 13,06 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,42 %
Delta -0,18 % -2,88 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,46 % -2,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,03 % 1,39 % -
Categoria 6,00 % 2,78 % 6,01 %
Delta 2,03 % -1,39 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -0,15 % -1,79 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,51 % -17,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,26 % 10,26 % -
Sortino 0,44 -0,13 -
VAR 95 -3,93 % -3,38 % -
VAR 99 -5,77 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,10 -
TEV 2,42 % 2,53 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,00 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,74 96,88 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,07 -
Kurtosis 0,73 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR