Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,38 % -1,70 % 0,13 % 0,82 % -1,96 % 2,37 % 20,32 % - -
Categoria 0,09 % 0,27 % 0,62 % 2,34 % 2,54 % 2,56 % 6,29 % 21,21 % 16,43 % 17,14 %
Delta 0,06 % 0,10 % -2,32 % -2,20 % -1,72 % -4,52 % -3,92 % -0,89 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,36 % 0,90 % 2,79 % 3,51 % 3,65 % 8,07 % 26,69 % 22,34 % 29,58 %
Delta 0,03 % 0,01 % -2,60 % -2,66 % -2,69 % -5,61 % -5,71 % -6,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,70 % 12,22 % - - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 1,60 % 2,37 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 0,08 % 0,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 8,32 % -
Categoria 6,63 % 7,55 % 3,31 %
Delta -1,43 % 0,76 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -3,02 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 3,82 % 4,77 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 4,07 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -4,63 % -7,64 % -
Tempo di recupero - 150 j -
DSR 3,22 % 3,12 % -
Sortino 0,69 1,77 -
VAR 95 -0,75 % -0,97 % -
VAR 99 -2,67 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 1,15 -
TEV 2,91 % 1,71 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,76 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 1,31 1,57 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
42,26 87,20 -
Beta bull 1,02 1,06 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,94 -0,29 -
Kurtosis 13,83 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index