Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,08 % 0,34 % 2,18 % -0,16 % -0,16 % 5,18 % 27,04 % - -
Categoria 0,03 % 0,08 % 0,34 % 1,84 % 2,04 % 2,04 % 6,59 % 24,45 % 17,44 % 16,99 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,34 % -2,20 % -2,20 % -1,41 % 2,60 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,09 % 0,33 % 2,20 % 2,88 % 2,88 % 8,21 % 30,34 % 23,48 % 29,43 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,01 % -0,03 % -3,04 % -3,04 % -3,03 % -3,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,70 % 12,22 % - - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 1,60 % 2,37 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 0,08 % 0,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,20 % 5,51 % -
Categoria 6,43 % 5,04 % 3,51 %
Delta -1,23 % 0,46 % -
Benchmark* 8,31 % 6,46 % 4,65 %
Delta -3,11 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 3,85 % 5,36 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 4,64 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,66 % 4,98 % 4,66 %
Max drawdown -4,63 % -8,12 % -
Tempo di recupero - 226 j -
DSR 3,24 % 3,87 % -
Sortino 0,64 0,71 -
VAR 95 -0,75 % -1,17 % -
VAR 99 -2,67 % -2,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,52 -
TEV 2,90 % 1,72 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,76 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,28 1,24 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
43,31 89,75 -
Beta bull 1,04 1,06 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -2,86 -0,77 -
Kurtosis 13,25 3,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index