Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,16 % 0,54 % -2,04 % -6,25 % -11,17 % -5,19 % -11,95 % - -
Categoria 0,01 % 0,21 % 0,69 % 2,12 % -0,41 % -1,10 % 2,74 % 9,79 % 5,71 % 10,25 %
Delta -0,62 % -0,05 % -0,15 % -4,15 % -5,84 % -10,07 % -7,93 % -21,74 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,39 % 0,71 % 2,10 % -0,15 % -1,97 % 3,78 % 15,69 % 10,65 % 24,90 %
Delta -0,39 % -0,23 % -0,17 % -4,14 % -6,10 % -9,20 % -8,98 % -27,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % -1,19 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -1,21 % -7,35 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,48 % -9,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,19 % -3,87 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -7,88 % -6,96 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -8,77 % -8,90 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -14,17 % -14,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,73 % 6,68 % -
Sortino -0,90 -1,02 -
VAR 95 -2,72 % -2,11 % -
VAR 99 -5,06 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,86 -
TEV 4,54 % 4,86 % -
Information ratio (IR) -1,93 -1,83 -
Up Capture Ratio 0,76 0,65 -
Down Capture Ratio 1,19 1,13 -
Indice Omega 0,74 0,72 -
Reattività
Beta 1,13 0,95 -
80,45 62,37 -
Beta bull 1,33 1,00 -
Beta bear 1,20 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,20 -
Kurtosis 3,26 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index