Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -0,03 % -3,67 % -7,86 % -5,61 % -9,97 % -4,99 % -9,69 % - -
Categoria 0,24 % 0,33 % -1,15 % -5,14 % -1,17 % -3,92 % 2,05 % 6,40 % 8,16 % 3,11 %
Delta -1,19 % -0,36 % -2,52 % -2,72 % -4,45 % -6,05 % -7,05 % -16,09 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,27 % -2,04 % -6,09 % -1,75 % -5,44 % 3,22 % 11,88 % 14,99 % 16,64 %
Delta -0,22 % 0,24 % -1,62 % -1,77 % -3,86 % -4,53 % -8,21 % -21,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % -1,19 % - - - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -1,16 % -7,37 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,48 % -9,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,46 % -3,25 % -
Categoria 2,25 % 1,98 % 1,53 %
Delta -6,70 % -5,23 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -8,19 % -7,00 % -
Rischio
Volatilità 9,79 % 8,05 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 6,03 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -12,52 % -12,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,66 % 6,67 % -
Sortino -0,89 -0,89 -
VAR 95 -2,77 % -1,88 % -
VAR 99 -5,06 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,73 -
TEV 4,77 % 5,14 % -
Information ratio (IR) -1,72 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,70 0,69 -
Down Capture Ratio 1,13 1,03 -
Indice Omega 0,72 0,76 -
Reattività
Beta 1,11 0,89 -
76,98 60,13 -
Beta bull 1,53 0,84 -
Beta bear 1,21 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,10 -
Kurtosis 3,93 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index