Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,51 % 0,07 % 1,09 % -4,53 % -2,09 % -0,96 % -3,09 % - -
Categoria -0,02 % -0,04 % 0,45 % -2,46 % -3,40 % -3,13 % 2,74 % 8,88 % 4,27 % 5,58 %
Delta 0,06 % -0,48 % -0,38 % 3,56 % -1,14 % 1,04 % -3,70 % -11,96 % - -
Benchmark* 0,33 % 0,15 % 0,75 % -2,21 % -4,06 % -3,99 % 4,31 % 15,48 % 10,39 % 19,95 %
Delta -0,29 % -0,66 % -0,68 % 3,30 % -0,48 % 1,90 % -5,28 % -18,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,57 % 4,08 % - - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -13,02 % -2,09 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -17,32 % -4,62 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % -1,25 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -2,08 % -4,06 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -3,62 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 7,46 % 7,88 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -6,69 % -11,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,57 % 5,88 % -
Sortino -0,38 -0,68 -
VAR 95 -1,92 % -1,92 % -
VAR 99 -2,64 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,51 -
TEV 9,10 % 7,98 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,28 0,38 -
Down Capture Ratio 0,29 0,55 -
Indice Omega 0,91 0,85 -
Reattività
Beta 0,29 0,48 -
9,68 18,15 -
Beta bull 0,86 0,77 -
Beta bear 0,16 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,17 -
Kurtosis 1,32 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index