Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,01 % 1,55 % 1,86 % 2,57 % 2,24 % 5,03 % 13,22 % - -
Categoria -0,31 % 0,13 % 0,23 % 2,23 % -4,08 % -3,24 % 1,91 % 12,68 % 3,58 % 7,43 %
Delta 0,50 % -0,14 % 1,32 % -0,36 % 6,64 % 5,48 % 3,11 % 0,54 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,27 % 0,17 % 2,24 % -4,60 % -4,08 % 3,17 % 18,93 % 9,22 % 22,05 %
Delta 0,40 % -0,29 % 1,38 % -0,37 % 7,16 % 6,31 % 1,86 % -5,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,39 % 9,05 % - - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -8,15 % 2,98 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -12,36 % 0,35 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,41 % 3,97 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta 4,00 % 0,21 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 3,01 % -1,93 % -
Rischio
Volatilità 5,92 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,02 % -11,36 % -
Tempo di recupero - 477 j -
DSR 3,96 % 4,76 % -
Sortino 0,62 0,24 -
VAR 95 -1,19 % -1,25 % -
VAR 99 -1,92 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,16 -
TEV 8,29 % 7,05 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,37 0,53 -
Down Capture Ratio 0,15 0,46 -
Indice Omega 1,14 1,06 -
Reattività
Beta 0,23 0,51 -
9,59 24,13 -
Beta bull 0,30 0,71 -
Beta bear 0,19 0,44 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,22 -
Kurtosis 2,18 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index