Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,28 % 0,23 % -0,28 % -0,95 % 1,08 % 6,64 % 10,77 % - -
Categoria -0,53 % -0,20 % 0,47 % -5,61 % -3,91 % -3,61 % 2,50 % 8,10 % 4,00 % 5,05 %
Delta 0,38 % 0,49 % -0,24 % 5,33 % 2,96 % 4,68 % 4,15 % 2,67 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,14 % 0,82 % -6,45 % -4,86 % -4,65 % 4,01 % 14,30 % 10,47 % 19,47 %
Delta 0,40 % 0,15 % -0,59 % 6,18 % 3,91 % 5,73 % 2,63 % -3,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,39 % 9,05 % - - - - - -
Categoria 8,44 % 6,18 % -10,21 % 1,90 % -2,71 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -8,05 % 2,88 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -12,36 % 0,35 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,69 % 2,96 % -
Categoria 2,24 % 1,99 % 1,54 %
Delta 5,45 % 0,97 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta 3,96 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 6,62 % 7,44 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -4,02 % -11,36 % -
Tempo di recupero - 477 j -
DSR 4,20 % 5,11 % -
Sortino 1,05 0,06 -
VAR 95 -1,19 % -1,61 % -
VAR 99 -1,92 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,04 -
TEV 8,00 % 7,24 % -
Information ratio (IR) 0,49 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,58 0,56 -
Down Capture Ratio 0,36 0,53 -
Indice Omega 1,16 1,01 -
Reattività
Beta 0,33 0,53 -
15,13 24,82 -
Beta bull 0,45 0,72 -
Beta bear 0,17 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,11 -
Kurtosis 1,08 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index