Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -0,51 % -2,87 % -9,65 % -10,88 % -14,92 % -9,08 % -17,95 % - -
Categoria 0,06 % -0,21 % 0,02 % -1,36 % -4,12 % -3,52 % -0,83 % -4,97 % 2,65 % 3,98 %
Delta 0,47 % -0,30 % -2,89 % -8,30 % -6,76 % -11,40 % -8,25 % -12,98 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta 0,44 % -0,14 % -3,45 % -8,26 % -5,64 % -9,93 % -6,66 % -10,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,28 % -3,25 % - - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 0,10 % -3,59 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,82 % -5,23 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,45 % -5,81 % -
Categoria 0,32 % -1,57 % 0,70 %
Delta -8,78 % -4,23 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -6,79 % -3,14 % -
Rischio
Volatilità 9,75 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 4,28 % 4,05 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -14,65 % -20,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,60 % 6,83 % -
Sortino -1,31 -1,27 -
VAR 95 -3,36 % -2,52 % -
VAR 99 -4,51 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -1,10 -
TEV 8,68 % 7,86 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,14 0,22 -
Down Capture Ratio 0,58 0,50 -
Indice Omega 0,62 0,65 -
Reattività
Beta 0,68 0,51 -
26,97 17,28 -
Beta bull 0,87 0,53 -
Beta bear 1,00 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -1,06 -
Kurtosis 1,97 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index