Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -2,58 % -0,83 % -10,39 % -1,00 % -4,59 % -3,59 % -17,48 % - -
Categoria -0,12 % -1,31 % 0,30 % -5,13 % 2,49 % 1,59 % 2,60 % -0,23 % 71,36 % 73,28 %
Delta -0,85 % -1,27 % -1,13 % -5,27 % -3,49 % -6,18 % -6,18 % -17,25 % - -
Benchmark* -0,58 % -1,55 % 1,38 % -12,01 % -4,50 % -8,68 % -7,03 % -14,90 % 132,02 % 56,96 %
Delta -0,39 % -1,03 % -2,21 % 1,61 % 3,49 % 4,09 % 3,44 % -2,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,19 % -11,24 % - - - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -0,65 % -5,12 % - - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,00 % -3,64 % - - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,31 % -6,27 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta -6,64 % -5,14 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 9,13 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -13,34 % -27,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,45 % 11,26 % -
Sortino -0,49 -0,79 -
VAR 95 -2,99 % -3,45 % -
VAR 99 -7,13 % -5,71 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,59 -
TEV 9,61 % 10,90 % -
Information ratio (IR) 0,95 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,78 0,59 -
Down Capture Ratio 0,68 0,65 -
Indice Omega 0,91 0,84 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
76,47 74,44 -
Beta bull 0,63 0,68 -
Beta bear 0,64 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,09 -
Kurtosis 1,33 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR