Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,32 % 1,03 % 1,34 % -3,12 % -5,18 % 2,59 % 11,59 % - -
Categoria 0,65 % 0,25 % 0,84 % 0,70 % -3,79 % -5,86 % 0,95 % 7,34 % 20,88 % 33,15 %
Delta 0,11 % 0,07 % 0,19 % 0,64 % 0,66 % 0,68 % 1,64 % 4,26 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,38 % 0,95 % 1,66 % -2,79 % -5,35 % 3,16 % 12,49 % 30,71 % 50,22 %
Delta 0,34 % -0,05 % 0,08 % -0,32 % -0,33 % 0,17 % -0,57 % -0,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,89 % 8,50 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,79 % -5,79 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 1,82 % 1,71 % - - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -0,53 % -1,12 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 3,61 % -
Categoria 1,05 % 2,24 % 3,98 %
Delta 1,66 % 1,36 % -
Benchmark* 2,28 % 3,80 % 5,61 %
Delta 0,43 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 7,48 % -
Volatilità Categoria 8,84 % 6,67 % 6,62 %
Volatilità Benchmark 9,56 % 7,79 % 7,53 %
Max drawdown -11,86 % -11,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,83 % 5,67 % -
Sortino 0,01 0,12 -
VAR 95 -3,09 % -1,35 % -
VAR 99 -4,39 % -4,36 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,09 -
TEV 3,17 % 4,28 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,94 0,79 -
Down Capture Ratio 0,91 0,76 -
Indice Omega 1,02 1,05 -
Reattività
Beta 0,95 0,81 -
89,40 71,15 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 0,98 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -1,02 -
Kurtosis 3,42 4,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index