Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -0,18 % 1,76 % 5,95 % 0,94 % 1,16 % 5,08 % 61,50 % - -
Categoria 0,06 % 0,24 % 3,50 % -0,07 % 2,74 % 2,54 % 0,65 % 6,10 % 71,81 % 63,33 %
Delta 0,48 % -0,42 % -1,74 % 6,03 % -1,80 % -1,38 % 4,43 % 55,41 % - -
Benchmark* -0,03 % -2,16 % -1,37 % -4,73 % -2,30 % -1,84 % -4,54 % 12,58 % 55,79 % 73,05 %
Delta 0,57 % 1,98 % 3,13 % 10,69 % 3,25 % 3,00 % 9,62 % 48,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 16,86 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 20,43 % 19,17 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,15 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,77 % 13,49 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 11,18 % 15,65 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 10,35 % 13,02 % -
Rischio
Volatilità 20,87 % 19,03 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,55 % 13,12 % -
Sortino 0,11 0,82 -
VAR 95 -4,71 % -4,08 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,56 -
TEV 11,64 % 11,71 % -
Information ratio (IR) 0,89 1,11 -
Up Capture Ratio 1,25 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 0,79 -
Indice Omega 1,07 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
68,93 63,45 -
Beta bull 0,84 0,78 -
Beta bear 0,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,32 -
Kurtosis 1,17 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR