Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 4,02 % 11,39 % -6,91 % -6,42 % -5,14 % 0,80 % 41,00 % - -
Categoria 0,96 % 2,48 % 7,21 % -7,96 % -7,38 % -3,73 % -7,44 % -6,86 % 69,95 % 48,25 %
Delta 0,46 % 1,54 % 4,18 % 1,06 % 0,97 % -1,41 % 8,24 % 47,85 % - -
Benchmark* 0,71 % 1,72 % 6,20 % -9,21 % -10,14 % -2,75 % -7,60 % 0,81 % 62,23 % 70,38 %
Delta 0,71 % 2,30 % 5,18 % 2,30 % 3,73 % -2,39 % 8,40 % 40,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 16,86 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 20,44 % 19,22 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,15 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,23 % 9,64 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta 8,84 % 12,66 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 6,96 % 10,47 % -
Rischio
Volatilità 20,18 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,63 % 13,22 % -
Sortino -0,19 0,53 -
VAR 95 -4,71 % -4,08 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,37 -
TEV 11,57 % 11,61 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,90 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,79 -
Indice Omega 0,96 1,16 -
Reattività
Beta 0,94 0,87 -
67,39 63,87 -
Beta bull 0,82 0,81 -
Beta bear 0,85 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,29 -
Kurtosis 1,42 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR