Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,17 % -0,79 % 3,21 % 6,18 % -3,29 % -3,99 % 21,60 % - -
Categoria 0,10 % 0,62 % 0,65 % 1,59 % 5,21 % 4,36 % 4,28 % 22,16 % 17,80 % 26,51 %
Delta 0,16 % 0,55 % -1,45 % 1,61 % 0,97 % -7,65 % -8,27 % -0,56 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,89 % -0,14 % 2,37 % 5,88 % 1,61 % 1,32 % 28,43 % 33,20 % 63,37 %
Delta -0,03 % 0,28 % -0,65 % 0,84 % 0,30 % -4,90 % -5,31 % -6,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,14 % 7,47 % - - - - - -
Categoria 8,72 % 8,08 % -12,86 % 9,60 % 2,65 % 12,75 % -6,44 % 4,48 %
Delta 9,41 % -0,62 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 3,09 % -3,16 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,80 % 5,32 % -
Categoria 3,71 % 6,07 % 3,48 %
Delta -5,51 % -0,75 % -
Benchmark* 1,61 % 7,34 % 6,04 %
Delta -3,42 % -2,02 % -
Rischio
Volatilità 12,01 % 9,62 % -
Volatilità Categoria 7,06 % 5,97 % 6,12 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,97 % 8,18 %
Max drawdown -16,90 % -16,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,36 % 7,22 % -
Sortino -0,40 0,31 -
VAR 95 -2,62 % -1,75 % -
VAR 99 -6,64 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,24 -
TEV 4,18 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,12 1,05 -
Down Capture Ratio 1,28 1,16 -
Indice Omega 0,89 1,14 -
Reattività
Beta 1,21 1,11 -
90,61 84,81 -
Beta bull 1,04 1,08 -
Beta bear 1,26 1,14 -
Asimmetria
Skewness -2,10 -1,27 -
Kurtosis 6,77 6,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market