Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 0,18 % 2,19 % 11,23 % 10,73 % 10,68 % 18,30 % 32,50 % - -
Categoria -0,17 % -0,42 % 0,07 % 7,55 % 5,19 % 4,97 % 10,73 % 24,83 % 16,59 % 34,79 %
Delta -0,66 % 0,59 % 2,12 % 3,67 % 5,53 % 5,71 % 7,57 % 7,67 % - -
Benchmark* -0,39 % -0,11 % 0,82 % 8,69 % 6,66 % 6,94 % 13,17 % 31,59 % 31,94 % 71,61 %
Delta -0,44 % 0,28 % 1,37 % 2,54 % 4,07 % 3,74 % 5,13 % 0,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,25 % 18,14 % 7,47 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,76 % 8,06 % -12,88 % 9,68 % 2,58 % 12,67 % -6,33 %
Delta -7,96 % 9,38 % -0,59 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -4,59 % 3,09 % -3,16 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,45 % 8,64 % -
Categoria 10,50 % 7,75 % 3,38 %
Delta 2,95 % 0,89 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 1,86 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 6,79 % 9,53 % -
Volatilità Categoria 5,39 % 6,23 % 6,22 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -3,35 % -16,90 % -
Tempo di recupero 45 j 465 j -
DSR 4,15 % 7,15 % -
Sortino 2,77 0,79 -
VAR 95 -1,36 % -1,75 % -
VAR 99 -2,21 % -6,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,60 -
TEV 3,30 % 3,67 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,16 1,08 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 1,76 1,27 -
Reattività
Beta 1,12 1,12 -
77,34 86,21 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 1,18 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,47 -
Kurtosis -0,03 6,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market