Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,10 % -0,12 % 7,73 % 4,24 % 6,43 % 10,12 % 46,50 % - -
Categoria -0,15 % -0,78 % 0,99 % 5,12 % -6,13 % -3,09 % 7,51 % 26,30 % 76,06 % 150,76 %
Delta -0,16 % -0,32 % -1,11 % 2,61 % 10,37 % 9,52 % 2,60 % 20,20 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,06 % 1,14 % 6,16 % -6,22 % -2,72 % 9,69 % 34,76 % 97,61 % 191,92 %
Delta -0,03 % -0,04 % -1,26 % 1,57 % 10,45 % 9,15 % 0,42 % 11,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,54 % 26,82 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,94 % -15,68 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -4,12 % 7,88 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,97 % 4,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,20 % 14,22 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 4,44 % 4,23 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 1,98 % 1,83 % -
Rischio
Volatilità 18,90 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 18,62 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero 216 j 216 j -
DSR 12,23 % 11,58 % -
Sortino 0,77 0,98 -
VAR 95 -2,95 % -3,76 % -
VAR 99 -7,97 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,65 -
TEV 8,70 % 8,45 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,22 -
Up Capture Ratio 1,03 1,07 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 1,27 1,29 -
Reattività
Beta 0,83 0,95 -
82,14 76,50 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,56 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,15 -
Kurtosis 1,05 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR