Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -4,29 % -9,22 % -12,22 % -7,97 % -11,33 % 10,78 % 50,06 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta -0,01 % -1,93 % -3,20 % -6,46 % -5,13 % -6,19 % 4,75 % 7,89 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta -0,04 % -1,61 % -3,17 % -6,32 % -5,11 % -6,14 % 3,11 % -3,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,32 % 22,54 % 26,82 % - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 12,72 % -4,19 % 7,79 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,59 % -9,97 % 4,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,26 % 19,14 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta 12,21 % 5,10 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 11,84 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 16,28 % 15,19 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -14,29 % -20,70 % -
Tempo di recupero 67 j 216 j -
DSR 10,85 % 9,80 % -
Sortino 1,12 1,64 -
VAR 95 -2,51 % -2,95 % -
VAR 99 -7,97 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 1,06 -
TEV 8,38 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,27 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 0,74 0,98 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 0,78 0,90 -
79,56 76,02 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,15 -
Kurtosis 2,88 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR