Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 2,18 % 8,55 % -4,33 % -4,62 % -4,13 % -0,32 % 8,86 % - -
Categoria 0,38 % 2,65 % 8,65 % -5,41 % -4,41 % -3,16 % 1,43 % 9,18 % 31,00 % 26,34 %
Delta 0,53 % -0,47 % -0,10 % 1,08 % -0,21 % -0,97 % -1,75 % -0,32 % - -
Benchmark* 0,23 % 2,69 % 8,32 % -5,02 % -4,13 % -2,26 % 3,53 % 11,39 % 34,96 % 35,47 %
Delta 0,69 % -0,51 % 0,23 % 0,69 % -0,49 % -1,87 % -3,85 % -2,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,29 % 9,70 % - - - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -0,77 % 3,66 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,06 % 3,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,89 % 1,00 % -
Categoria 0,58 % 0,69 % 4,86 %
Delta -2,47 % 0,31 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -4,64 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -16,00 % -16,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,15 % 9,17 % -
Sortino -0,51 -0,18 -
VAR 95 -2,60 % -2,61 % -
VAR 99 -6,30 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,14 -
TEV 7,27 % 7,48 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,71 0,71 -
Down Capture Ratio 0,80 0,71 -
Indice Omega 0,88 0,96 -
Reattività
Beta 0,78 0,73 -
78,85 72,42 -
Beta bull 0,93 0,72 -
Beta bear 0,71 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,35 -
Kurtosis 2,62 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR