Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,64 % -1,18 % 3,99 % -9,19 % -7,45 % 5,79 % 51,08 % - -
Categoria -0,80 % 0,07 % -0,48 % 4,00 % -3,67 % -0,65 % -1,42 % 9,97 % 45,56 % 56,94 %
Delta 0,29 % 0,57 % -0,70 % -0,01 % -5,52 % -6,80 % 7,21 % 41,11 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,49 % 0,71 % -0,35 % 1,08 % -3,23 % -3,49 % 0,18 % 8,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,20 % 25,62 % - - - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,00 % 18,04 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,98 % 6,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,22 % 12,95 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta 10,18 % 10,86 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,39 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 21,49 % 18,06 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,97 % 12,90 % -
Sortino 0,38 0,79 -
VAR 95 -4,83 % -4,19 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,57 -
TEV 5,91 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,31 -
Up Capture Ratio 1,14 1,14 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 1,15 1,14 -
94,04 90,14 -
Beta bull 1,28 1,16 -
Beta bear 1,09 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,66 -
Kurtosis 3,20 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR