Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 2,36 % 3,75 % 13,21 % -3,93 % -1,27 % 10,69 % 45,12 % - -
Categoria -0,21 % 0,72 % 2,29 % 10,46 % 0,10 % 2,81 % 2,56 % 7,64 % 42,10 % 65,43 %
Delta 0,00 % 1,64 % 1,45 % 2,74 % -4,04 % -4,07 % 8,14 % 37,48 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,45 % 0,84 % 0,44 % 2,26 % -0,85 % -1,91 % 1,23 % 6,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,20 % 25,62 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,00 % 18,01 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,98 % 6,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 15,97 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 5,01 % 10,88 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,76 % 2,28 % -
Rischio
Volatilità 21,36 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,09 % 12,50 % -
Sortino 0,16 1,05 -
VAR 95 -4,83 % -4,11 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,75 -
TEV 5,74 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,38 -
Up Capture Ratio 1,11 1,14 -
Down Capture Ratio 1,13 1,14 -
Indice Omega 1,09 1,32 -
Reattività
Beta 1,15 1,15 -
94,31 89,50 -
Beta bull 1,29 1,14 -
Beta bear 1,10 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,79 -
Kurtosis 3,24 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR