Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,55 % 5,20 % 25,16 % 16,12 % 19,29 % 11,14 % -10,73 % - -
Categoria -0,55 % -0,34 % 2,44 % 12,44 % 2,08 % 5,70 % 3,63 % 3,74 % 76,53 % 68,20 %
Delta 1,18 % 1,89 % 2,76 % 12,72 % 14,04 % 13,59 % 7,50 % -14,47 % - -
Benchmark* -0,55 % -2,13 % -1,03 % 3,42 % -6,40 % -1,12 % -5,78 % 9,52 % 53,04 % 73,33 %
Delta 1,18 % 3,67 % 6,23 % 21,73 % 22,52 % 20,41 % 16,92 % -20,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,79 % -11,66 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -10,99 % -9,41 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,30 % -22,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % -1,91 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 5,19 % -4,12 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 9,31 % -6,61 % -
Rischio
Volatilità 21,98 % 21,91 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -23,23 % -40,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,46 % 15,48 % -
Sortino 0,12 -0,31 -
VAR 95 -4,01 % -4,81 % -
VAR 99 -9,88 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,22 -
TEV 14,80 % 15,14 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,21 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 1,08 -
Indice Omega 1,08 0,96 -
Reattività
Beta 0,92 0,96 -
55,09 52,33 -
Beta bull 0,68 0,87 -
Beta bear 0,80 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,10 -
Kurtosis 1,04 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR