Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -1,98 % 2,78 % 5,45 % 7,59 % 5,72 % -2,28 % -10,11 % - -
Categoria -0,49 % -0,42 % 3,00 % -0,38 % 2,79 % 1,79 % -0,77 % 5,65 % 70,10 % 63,28 %
Delta -0,20 % -1,56 % -0,22 % 5,84 % 4,80 % 3,93 % -1,52 % -15,76 % - -
Benchmark* -0,49 % -1,98 % -2,51 % -4,52 % -3,27 % -3,02 % -6,25 % 11,88 % 53,87 % 70,82 %
Delta -0,19 % 0,00 % 5,29 % 9,97 % 10,86 % 8,74 % 3,97 % -22,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,79 % -11,66 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -11,03 % -9,36 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,30 % -22,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,93 % -6,07 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,52 % -3,92 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -2,35 % -6,55 % -
Rischio
Volatilità 22,10 % 22,09 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -25,75 % -40,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,20 % 15,93 % -
Sortino -0,68 -0,55 -
VAR 95 -4,01 % -4,84 % -
VAR 99 -9,88 % -6,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,40 -
TEV 15,16 % 15,14 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,05 0,92 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
53,43 53,36 -
Beta bull 0,80 0,89 -
Beta bear 0,73 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,13 0,12 -
Kurtosis 0,90 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR