Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -3,76 % -7,75 % -13,06 % -17,08 % 8,68 % 11,62 % 58,31 % - -
Categoria -0,41 % -1,55 % -2,53 % -3,51 % -1,43 % 9,84 % 8,33 % 42,42 % 12,40 % 96,79 %
Delta -0,37 % -2,21 % -5,22 % -9,56 % -15,66 % -1,16 % 3,28 % 15,89 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,47 % -3,62 % -8,01 % -16,81 % -27,84 % -8,01 % -6,05 % -14,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 7,67 % 5,64 % 6,94 % -18,10 % 18,68 % 23,36 % 29,98 % -13,25 %
Delta 26,36 % -14,43 % -18,60 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 26,96 % -35,01 % -31,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,86 % 14,75 % -
Categoria 14,83 % 10,83 % 3,71 %
Delta 13,03 % 3,92 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,70 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 20,27 % -
Volatilità Categoria 11,79 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -22,18 % -25,75 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 12,03 % 14,21 % -
Sortino 2,15 0,84 -
VAR 95 -4,63 % -4,63 % -
VAR 99 -5,43 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,59 -
TEV 14,70 % 15,91 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 0,78 1,10 -
Indice Omega 1,62 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
R² 31,97 38,48 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 1,53 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,42 -
Kurtosis 0,16 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR