Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -0,50 % 7,70 % -9,00 % -7,40 % -6,49 % 12,01 % 62,04 % - -
Categoria -0,41 % 0,79 % 3,67 % -4,66 % -3,98 % -2,68 % 4,90 % 21,48 % 54,44 % 73,76 %
Delta -0,63 % -1,29 % 4,03 % -4,34 % -3,42 % -3,81 % 7,10 % 40,56 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta -0,56 % -1,79 % 3,72 % -2,75 % -2,61 % -2,64 % 2,75 % 25,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,60 % 51,21 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 10,03 % 37,14 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,38 % 31,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,27 % 10,79 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 0,00 % 6,80 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,43 % 2,51 % -
Rischio
Volatilità 27,62 % 27,71 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -32,63 % -32,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,44 % 19,26 % -
Sortino -0,09 0,42 -
VAR 95 -7,16 % -6,39 % -
VAR 99 -12,94 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,29 -
TEV 14,26 % 17,58 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,14 -
Up Capture Ratio 1,56 1,66 -
Down Capture Ratio 1,68 1,68 -
Indice Omega 1,01 1,16 -
Reattività
Beta 1,45 1,52 -
81,17 67,62 -
Beta bull 1,47 1,46 -
Beta bear 1,25 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,24 -
Kurtosis 1,94 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR