Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -2,78 % 0,64 % 5,26 % 4,81 % 3,44 % 7,63 % 32,28 % - -
Categoria -0,11 % -2,41 % -1,53 % -0,33 % 2,29 % 1,63 % 2,59 % 12,44 % 43,31 % 66,33 %
Delta -0,01 % -0,38 % 2,17 % 5,59 % 2,52 % 1,81 % 5,05 % 19,84 % - -
Benchmark* -0,07 % -2,90 % -3,32 % -0,01 % 3,19 % 3,55 % 6,77 % 10,51 % 51,39 % 79,23 %
Delta -0,05 % 0,12 % 3,97 % 5,27 % 1,62 % -0,11 % 0,87 % 21,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 17,20 % - - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,36 % 10,90 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,90 % 20,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 10,03 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 3,20 % 5,66 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -1,56 % 6,00 % -
Rischio
Volatilità 16,04 % 15,75 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 252 j 252 j -
DSR 11,87 % 11,03 % -
Sortino 0,38 0,64 -
VAR 95 -3,32 % -3,32 % -
VAR 99 -7,83 % -5,16 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,45 -
TEV 13,47 % 15,23 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,39 -
Up Capture Ratio 0,64 0,60 -
Down Capture Ratio 0,57 0,39 -
Indice Omega 1,14 1,20 -
Reattività
Beta 0,70 0,54 -
36,42 24,56 -
Beta bull 0,66 0,62 -
Beta bear 1,03 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,36 -
Kurtosis 2,62 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR