Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 2,83 % -2,92 % -7,83 % -5,79 % -6,86 % -2,02 % 17,92 % - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta -0,37 % 0,75 % -1,04 % -4,82 % -1,65 % -4,40 % -6,12 % 12,19 % - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta -0,69 % 0,37 % -0,83 % -8,16 % -3,56 % -7,68 % -17,94 % 7,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 17,20 % - - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 1,26 % 10,91 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,90 % 20,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 6,23 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta -5,50 % 3,46 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -20,59 % 0,77 % -
Rischio
Volatilità 14,73 % 16,31 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -8,84 % -13,79 % -
Tempo di recupero 169 j 172 j -
DSR 10,02 % 11,30 % -
Sortino -0,44 0,32 -
VAR 95 -3,20 % -3,35 % -
VAR 99 -4,95 % -5,16 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,22 -
TEV 13,48 % 15,60 % -
Information ratio (IR) -1,53 0,05 -
Up Capture Ratio 0,45 0,55 -
Down Capture Ratio 0,70 0,46 -
Indice Omega 0,94 1,10 -
Reattività
Beta 0,59 0,55 -
31,32 27,34 -
Beta bull 0,66 0,63 -
Beta bear 0,42 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,11 -
Kurtosis 0,39 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR